| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 引言 | 第10-13页 |
| 一、选题的背景 | 第10-11页 |
| 二、选题的意义 | 第11页 |
| 三、论文的框架 | 第11-12页 |
| 四、研究的方法 | 第12页 |
| 五、创新与不足 | 第12-13页 |
| 第一章 远期与远期交易 | 第13-19页 |
| 第一节 远期外汇交易与远期交易的目的 | 第13-14页 |
| 第二节 中国银行间外汇远期市场发展状况 | 第14-15页 |
| 第三节 国内外无本金交割远期(NDF)的现状与发展 | 第15-19页 |
| 一、国际无本金交割远期(NDF)的发展 | 第15-17页 |
| 二、中国境外无本金交割远期(NDF)的发展 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-28页 |
| 第一节 利率平价理论简述 | 第19-20页 |
| 第二节 中外学者对利率平价理论的实证检验 | 第20-24页 |
| 一、国外学者对利率平价理论的实证检验 | 第21-22页 |
| 二、国内学者对利率平价理论的实证检验 | 第22-24页 |
| 第三节 汇率波动模型的发展 | 第24-28页 |
| 一、历史波动模型 | 第24-25页 |
| 二、自回归条件异方差模型 | 第25-26页 |
| 三、隐含波动模型 | 第26页 |
| 四、随机波动模型 | 第26-28页 |
| 第三章 基于利率平价的实证分析 | 第28-58页 |
| 第一节 套补利率平价论与远期汇率 | 第28-38页 |
| 一、数据来源 | 第29页 |
| 二、单位根检验 | 第29-31页 |
| 三、EG协整检验 | 第31-33页 |
| 四、Johansen协整检验 | 第33-36页 |
| 五、格兰杰因果检验 | 第36-38页 |
| 第二节 外汇收益率的市场波动性检验 | 第38-47页 |
| 一、即期汇率波动率 | 第38-40页 |
| 二、远期汇率波动率 | 第40-47页 |
| 第三节 汇率收益率与利率结构的协整关系 | 第47-55页 |
| 一、外汇收益率与利率差额之间的关系 | 第47-50页 |
| 二、外汇收益率与美元、人民币利率之间的关系 | 第50-53页 |
| 三、利率之间的相关关系 | 第53-55页 |
| 第四节 即期汇率风向标的确定 | 第55-57页 |
| 第五节 结论 | 第57-58页 |
| 第四章 我国远期市场的完善与发展 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62页 |