| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第1章 导论 | 第6-9页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·研究意义 | 第6-7页 |
| ·研究内容 | 第7-8页 |
| ·主要创新 | 第8-9页 |
| 第2章 期货市场最优套期保值比率研究概述 | 第9-17页 |
| ·套期保值理论与确定最优套期保值比率的方法发展简介 | 第9-10页 |
| ·国外期货市场最优套期保值比率实证研究文献综述 | 第10-15页 |
| ·国内期货市场最优套期保值比率实证研究文献综述 | 第15-17页 |
| 第3章 期货最优套期保值比率研究方法与实证模型 | 第17-27页 |
| ·单期静态估计方法——传统的回归模型 | 第17-18页 |
| ·多期静态估计方法之一——双变量向量自回归模型 | 第18-19页 |
| ·多期静态估计方法之二——向量误差修正模型 | 第19-22页 |
| ·多期动态估计方法——多元变量 GARCH 模型 | 第22-24页 |
| ·套期保值有效性的衡量 | 第24-27页 |
| 第4章 中国金属期货市场最优套期保值比率实证研究 | 第27-43页 |
| ·实证研究样本及数据处理 | 第27-28页 |
| ·实证研究结果 | 第28-41页 |
| ·OLS 模型的估计结果 | 第28-33页 |
| ·BVAR 模型的估计结果 | 第33页 |
| ·VECM 模型的估计结果 | 第33-37页 |
| ·BEKK-MGARCH 模型的估计结果 | 第37-39页 |
| ·对于 BEKK-MGARCH 模型估计结果的进一步分析 | 第39-41页 |
| ·不同模型的套期保值有效性的比较 | 第41-43页 |
| 第5章 研究结论和未来进一步的研究方向 | 第43-46页 |
| ·研究结论 | 第43-44页 |
| ·研究的局限性 | 第44页 |
| ·未来进一步的研究方向 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |