| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| ·问题的提出及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·经典风险模型 | 第11-13页 |
| ·本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 Sparre Andersen模型下的离散时间破产概率 | 第14-21页 |
| ·Sparre Andersen模型 | 第14-16页 |
| ·鞅方法破产概率边界 | 第16-18页 |
| ·递归方法破产概率边界 | 第18-21页 |
| 第三章 再保险情形下离散时间过程的破产概率 | 第21-28页 |
| ·风险模型 | 第21-23页 |
| ·破产概率递归方程 | 第23-24页 |
| ·破产概率的边界 | 第24-28页 |
| 第四章 成果与展望 | 第28-30页 |
| ·成果 | 第28页 |
| ·展望 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-35页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 个人简况及联系方式 | 第37-39页 |