上市公司信用风险预警模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·国外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-19页 |
| ·研究思路及创新之处 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 信用风险预警理论及模型概述 | 第21-36页 |
| ·信用风险的定义及特征 | 第21-24页 |
| ·信用风险定义 | 第21-23页 |
| ·信用风险特点 | 第23-24页 |
| ·信用风险预警的理论依据 | 第24-26页 |
| ·规范性理论 | 第25-26页 |
| ·实证性理论 | 第26页 |
| ·传统信用风险预警方法 | 第26-30页 |
| ·专家分析法 | 第26页 |
| ·财务比例分析法 | 第26-27页 |
| ·单因素分析法 | 第27页 |
| ·多因素分析法 | 第27-29页 |
| ·神经网络方法 | 第29-30页 |
| ·现代信用风险预警模型 | 第30-36页 |
| ·理论模型 | 第30-31页 |
| ·银行信贷量化风险模型 | 第31-36页 |
| 第3章 KMV模型及其在中国应用中存在的问题分析 | 第36-53页 |
| ·KMV模型介绍 | 第36-45页 |
| ·KMV模型原理 | 第36-41页 |
| ·KMV模型所需数据 | 第41-45页 |
| ·KMV模型与其他模型的比较 | 第45-48页 |
| ·KMV模型与传统信用评级模型的比较 | 第45页 |
| ·KMV模型与其他三大银行信贷风险量化模型的比较 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| ·KMV模型在中国应用中存在的问题及原因分析 | 第48-53页 |
| ·存在的问题 | 第48-52页 |
| ·原因分析 | 第52-53页 |
| 第4章 适合我国的信用风险预警模型构建 | 第53-64页 |
| ·研究思路 | 第53页 |
| ·样本选择 | 第53-54页 |
| ·基本数据及处理 | 第54-60页 |
| ·结论 | 第60-64页 |
| 第5章 适合我国的信用风险预警模型实证检验 | 第64-71页 |
| ·新违约点的正确性检验 | 第64-65页 |
| ·新旧模型违约距离对比 | 第65-70页 |
| ·两点结论 | 第70-71页 |
| 第6章 结论及展望 | 第71-74页 |
| ·研究结论 | 第71-72页 |
| ·研究不足 | 第72-73页 |
| ·研究展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 附录 | 第79-108页 |
| 致谢 | 第108-109页 |
| 攻读硕士学位期间发表录用的论文 | 第109页 |
