| 摘 要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题的背景、目的和意义 | 第11-15页 |
| ·选题的背景 | 第11-14页 |
| ·选题的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外的研究现状 | 第15-17页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·论文研究思路及创新之处 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 论文相关理论综述 | 第19-30页 |
| ·利率的基本概念 | 第19-21页 |
| ·利率的定义 | 第19页 |
| ·利率的类型及相互关系 | 第19-20页 |
| ·影响利率变动的因素 | 第20-21页 |
| ·利率理论 | 第21-23页 |
| ·古典利率理论 | 第21-22页 |
| ·流动性偏好理论 | 第22页 |
| ·可贷资金理论 | 第22页 |
| ·新古典综合派的利率理论 | 第22-23页 |
| ·利率生成机制理论 | 第23-25页 |
| ·利率生成机制的涵义 | 第23-24页 |
| ·利率管理体制理论 | 第24页 |
| ·利率市场化理论 | 第24-25页 |
| ·利率自由化理论 | 第25页 |
| ·风险管理理论 | 第25-29页 |
| ·风险管理的涵义、种类及程序 | 第25-26页 |
| ·利率风险管理概述 | 第26-27页 |
| ·巴塞尔委员会利率风险管理十二原则简述 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 我国商业银行利率风险管理现状及成因分析 | 第30-41页 |
| ·我国商业银行利率风险的成因及表现形式 | 第30-35页 |
| ·我国商业银行利率风险的成因 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行利率风险的表现形式 | 第31-35页 |
| ·利率风险对我国商业银行的影响 | 第35-38页 |
| ·利率风险对我国商业银行经营收益的影响 | 第35-36页 |
| ·利率风险对我国商业银行净市场价值的影响 | 第36-37页 |
| ·利率风险对我国金融稳定性的影响 | 第37-38页 |
| ·我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第38-40页 |
| ·利率风险管理的高级人才匮乏 | 第38页 |
| ·利率风险管理技术手段和管理方法滞后 | 第38-39页 |
| ·我国商业银行利率风险管理机制不健全 | 第39-40页 |
| ·用于规避利率风险的工具缺乏 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 商业银行利率风险的衡量 | 第41-59页 |
| ·利率走势预测分析 | 第41-43页 |
| ·利率走势预测的定性分析 | 第41-42页 |
| ·利率走势预测的定量分析——ARCH模型 | 第42-43页 |
| ·利率风险的衡量模型分析 | 第43-54页 |
| ·利率敏感性缺口模型分析 | 第43-46页 |
| ·持续期缺口模型分析 | 第46-51页 |
| ·动态模拟模型分析 | 第51-52页 |
| ·VaR模型分析 | 第52-54页 |
| ·利率风险衡量模型的应用评价 | 第54-56页 |
| ·利率敏感性缺口模型的应用评价 | 第54-55页 |
| ·持续期缺口模型的应用评价 | 第55页 |
| ·动态模拟模型的应用评价 | 第55-56页 |
| ·VaR模型的应用评价 | 第56页 |
| ·我国商业银行利率风险衡量技术的选择 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 商业银行利率风险的管理策略 | 第59-74页 |
| ·资产负债表内管理策略 | 第59-62页 |
| ·实际操作策略 | 第59-60页 |
| ·主动策略与防御策略 | 第60-62页 |
| ·资产负债表外管理策略 | 第62-68页 |
| ·远期利率协议 | 第62-64页 |
| ·利率期权 | 第64页 |
| ·利率期货 | 第64-66页 |
| ·利率互换 | 第66-67页 |
| ·利率保险与利率上下限 | 第67-68页 |
| ·表内及表外管理策略的评价 | 第68-69页 |
| ·表内管理策略评价 | 第68页 |
| ·表外管理策略评价 | 第68-69页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的现实措施 | 第69-73页 |
| ·积极培养利率风险管理专业人才团队 | 第69-70页 |
| ·建立和完善以利率风险管理为核心的资产负债管理体系 | 第70页 |
| ·培育和发展我国金融衍生市场 | 第70-71页 |
| ·大力发展银行中间业务和金融创新 | 第71-72页 |
| ·建立商业银行利率风险管理内控机制 | 第72页 |
| ·加强利率风险监管和利率定价机制 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第6章 我国商业银行利率风险管理体系的构想 | 第74-85页 |
| ·组织体系 | 第74-78页 |
| ·利率风险管理的组织体系架构 | 第75-76页 |
| ·利率风险管理组织体系中各层次机构的职责 | 第76-78页 |
| ·信息系统 | 第78-81页 |
| ·利率风险识别 | 第79页 |
| ·利率风险测算 | 第79-80页 |
| ·利率预测 | 第80页 |
| ·利率风险控制 | 第80页 |
| ·利率风险管理信息反馈 | 第80-81页 |
| ·内部控制机制 | 第81-84页 |
| ·内部控制环境 | 第81-82页 |
| ·利率风险评估 | 第82-83页 |
| ·利率风险控制活动 | 第83页 |
| ·利率风险信息 | 第83-84页 |
| ·内部审计 | 第84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 结论 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-89页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89-90页 |
| 致谢 | 第90页 |