| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1.导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·论文的结构与主要观点 | 第14-16页 |
| 2.商业银行信贷的经济学分析 | 第16-23页 |
| ·企业融资结构之谜 | 第16-18页 |
| ·信贷悖论 | 第18-20页 |
| ·逆向选择与道德风险 | 第20-23页 |
| ·逆向选择 | 第20-21页 |
| ·道德风险 | 第21页 |
| ·解决道德风险可能的途径 | 第21-23页 |
| 3.我国商业银行信用风险的成因分析 | 第23-28页 |
| ·银行因素 | 第24-25页 |
| ·制度因素 | 第25-26页 |
| ·产业结构调整因素 | 第26-27页 |
| ·政府因素 | 第27-28页 |
| 4.商业银行信用风险的度量 | 第28-43页 |
| ·传统信用度量方法 | 第28-31页 |
| ·专家评定法 | 第28-29页 |
| ·多变量信用评分模型 | 第29-30页 |
| ·神经网络理论 | 第30-31页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第31-43页 |
| ·KMV模型 | 第31-34页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第34-39页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第39-41页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第41-43页 |
| 5.信用风险转移的基本理论框架及产品介绍 | 第43-50页 |
| ·险转嫁的经济学解释——银企博弈框架 | 第43-46页 |
| ·信用风险转移产品介绍 | 第46-50页 |
| ·补偿型产品 | 第46-47页 |
| ·保险型产品 | 第47-48页 |
| ·对冲型产品 | 第48页 |
| ·证券型产品 | 第48-50页 |
| 6.商业银行信用风险的转移途径之——资产证券化 | 第50-57页 |
| ·资产证券化的概念与特点 | 第50-52页 |
| ·资产证券化的一般原理 | 第52-54页 |
| ·资产证券化风险隔离制度的基本内容 | 第54-56页 |
| ·资产证券化对商业银行风险管理的作用 | 第56-57页 |
| 7.商业银行信用风险的转移途径之——信用衍生工具 | 第57-67页 |
| ·市场现状和产品特征 | 第57-58页 |
| ·产品结构和风险转移原理 | 第58-64页 |
| ·信用衍生品对银行业的意义 | 第64-67页 |
| 8.我国商业银行实施信用风险转移策略应该注意的几个问题 | 第67-72页 |
| ·我国商业银行实施信用风险转移策略的难点 | 第67-69页 |
| ·与新巴塞尔协议相整合 | 第67-68页 |
| ·与市场运行环境相整合 | 第68-69页 |
| ·与银行管理模式相整合 | 第69页 |
| ·我国商业银行实施信用风险转移可能带来的问题 | 第69-71页 |
| ·信用风险转移产品可能带来新的风险 | 第69-70页 |
| ·信用风险转移与风险存量 | 第70-71页 |
| ·我国商业银行实施信用风险转移的政策建议 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 后记 | 第74页 |