| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRCT | 第3-8页 |
| 第一章 绪言 | 第8-12页 |
| 第一节 研究问题的意义 | 第8-9页 |
| 第二节 金融时间序列的一般特性 | 第9-10页 |
| 第三节 论文的研究目标与结构 | 第10-12页 |
| ·研究目标 | 第10-11页 |
| ·论文的研究结构 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外相关溢出效应研究的现状 | 第12-18页 |
| 第一节 国外相关溢出效应研究的现状 | 第12-15页 |
| 第二节 国内关于溢出效应研究现状 | 第15-18页 |
| 第三章 理论介绍 | 第18-26页 |
| 第一节 格兰杰非因果关系介绍 | 第18-20页 |
| ·ADF检验介绍 | 第18页 |
| ·格兰杰非因果关系介绍 | 第18-19页 |
| ·格兰杰非因果关系检验 | 第19-20页 |
| 第二节 向量自回归简介 | 第20-23页 |
| ·VAR系统变量滞后阶数的确定:AIC信息准则和SC准则 | 第21页 |
| ·脉冲响应函数 | 第21-23页 |
| 第三节 BEKK_GARCH模型简介 | 第23-26页 |
| ·GARCH(1,1)模型的介绍 | 第23页 |
| ·BEKK_GARCH模型 | 第23-24页 |
| ·BEKK过程的持续性和协同持续性 | 第24-26页 |
| 第四章 上海股票市场行业收益波动关联性分析 | 第26-36页 |
| 第一节 中国股票市场简介 | 第26-27页 |
| 第二节 数据介绍 | 第27-29页 |
| ·数据处理 | 第27页 |
| ·数据序列的描述性统计和平稳性检验 | 第27-29页 |
| 第三节 相关分析 | 第29-30页 |
| ·初步分析 | 第29页 |
| ·波动相关性分析 | 第29-30页 |
| 第四节 行业收益波动的双边格兰杰非因果检验 | 第30-31页 |
| 第五节 向量自回归模型对行业波动溢出效应的分析 | 第31-34页 |
| ·模型的设定 | 第31-32页 |
| ·VAR格兰杰因果检验(Block Exgenneity Wald Test)(表4-5) | 第32页 |
| ·波动溢出的脉冲响应分析 | 第32-34页 |
| 第六节 本章研究结论 | 第34-36页 |
| 第五章 BEKK模型对中国股票市场波动溢出效应的分析 | 第36-52页 |
| 第一节 关于样本序列的检验 | 第36-37页 |
| ·收益序列的二阶相关性检验 | 第36页 |
| ·样本序列的ARCH效应检验和怀特异方差检验 | 第36-37页 |
| 第二节 单变量GARCH(1,1)估计和检验 | 第37-38页 |
| 第三节 BEKK模型形式的设定 | 第38-40页 |
| 第四节 BEKK模型的估计与检验 | 第40-49页 |
| ·综合指数和商业指数间溢出效应分析 | 第40-42页 |
| ·综合指数和公用指数间波动溢出效应分析 | 第42-43页 |
| ·综合指数和工业指数间波动溢出效应分析 | 第43-44页 |
| ·综合指数和地产指数间波动溢出效应分析 | 第44页 |
| ·商业指数和公用指数间波动溢出效应分析 | 第44-45页 |
| ·商业指数和工业指数间波动溢出效应分析 | 第45-46页 |
| ·商业指数和地产指数间波动溢出效应分析 | 第46-47页 |
| ·工业指数和地产指数间波动溢出效应分析 | 第47页 |
| ·工业指数和公用指数间波动溢出效应分析 | 第47-48页 |
| ·公用指数和地产指数间波动溢出效应分析 | 第48-49页 |
| 第五节 波动溢出效应风险的规避 | 第49-51页 |
| ·工业指数和地产指数波动协同持续性分析 | 第50页 |
| ·商业指数和地产指数波动协同持续性分析 | 第50页 |
| ·商业指数和工业指数、公用指数波动协同持续性分析 | 第50-51页 |
| ·其它指数之间波动协同持续性分析 | 第51页 |
| 第六节 本章结论 | 第51-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
