| 引言 | 第1-8页 |
| 第一章 金融风险管理概述 | 第8-14页 |
| ·金融风险定义及类型 | 第8-9页 |
| ·风险的定义 | 第8页 |
| ·金融风险类型 | 第8-9页 |
| ·效用函数(风险态度) | 第9页 |
| ·金融风险管理的动因和功能：金融机构分析 | 第9-10页 |
| ·金融风险管理的动因和功能：金融市场分析 | 第10-11页 |
| ·风险测量方法概述 | 第11-14页 |
| ·均值方差分析 | 第12页 |
| ·灵敏度分析 | 第12页 |
| ·波动性方法 | 第12页 |
| ·VaR与CVaR方法 | 第12-14页 |
| 第二章 VaR与CVaR模型的基本原理 | 第14-33页 |
| ·VaR技术兴起的背景 | 第14-15页 |
| ·VaR和CVaR模型的基本原理 | 第15-20页 |
| ·VaR的定义 | 第15-16页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第16-18页 |
| ·VaR方法的优缺点及CVaR的产生 | 第18-20页 |
| ·现有VaR与CVaR模型的计算方法 | 第20-27页 |
| ·计算VaR的现有方法 | 第20-23页 |
| ·计算CVaR的现有方法 | 第23-26页 |
| ·上述方法的比较分析 | 第26-27页 |
| ·本文计算VaR与CVaR的方法 | 第27-33页 |
| ·波动率的计算 | 第28-30页 |
| ·VaR的计算 | 第30页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第30-33页 |
| 第三章 基于VaR和CVaR的风险测度实证分析 | 第33-45页 |
| ·建立AR-EGARCH-M模型计算收益率的方差 | 第33-39页 |
| ·收益率的计算方法 | 第33-34页 |
| ·建立AR—EGARCH—M模型 | 第34-39页 |
| ·VaR的计算与检验 | 第39-40页 |
| ·CVaR的计算及与VaR的比较 | 第40-42页 |
| ·对于次可加性的实证分析 | 第42-45页 |
| 第四章 基于VaR与CVaR的投资组合风险管理 | 第45-48页 |
| ·各种概念的定义 | 第45-46页 |
| ·实证分析 | 第46-48页 |
| 第五章 基于VaR与CVaR的资产业绩评估 | 第48-52页 |
| ·风险调整的绩效评估指标概述 | 第48-50页 |
| ·夏普比率和广义夏普比率 | 第48-49页 |
| ·RAROC和RAROC_(CVaR) | 第49-50页 |
| ·用RAROC和RAROC_(CVaR)对资产收益进行评价 | 第50-51页 |
| ·RAROC和RAROC_(CVaR)在投资组合中的应用 | 第51-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文独创性声明 | 第58-59页 |
| 学位论文知识产权权属声明 | 第59页 |