| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| §1.1 破产论研究的意义和方法 | 第8-10页 |
| §1.2 本文的研究目的及结构 | 第10-12页 |
| 第二章 Lundberg-Cramér经典风险模型 | 第12-22页 |
| §2.1 预备知识 | 第12-14页 |
| §2.2 Lundberg-Cramér经典风险模型及相关结论 | 第14-16页 |
| §2.3 破产论中研究方法的改进 | 第16-22页 |
| 第三章 带干扰的理赔为稀疏过程的风险模型 | 第22-29页 |
| §3.1 带干扰的理赔为稀疏过程风险模型的破产概率 | 第22-27页 |
| §3.2 与经典L-C模型的比较 | 第27-29页 |
| 第四章 带干扰并支付红利的Poisson风险模型 | 第29-35页 |
| §4.1 带干扰并支付红利的Poisson风险模型的破产概率 | 第29-33页 |
| §4.2 带干扰并支付红利的Poisson风险模型的生存概率 | 第33-35页 |
| 第五章 保费随机的双复合二项风险模型 | 第35-46页 |
| §5.1 保费随机的双复合二项风险模型的破产概率 | 第35-41页 |
| §5.2 最终破产概率的积分方程 | 第41-44页 |
| §5.3 保费和理赔服从指数分布时的破产概率 | 第44-46页 |
| 总结 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第50页 |
