| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-20页 |
| ·金融风险及其研究现状 | 第6-8页 |
| ·风险度量方法及研究现状 | 第8-13页 |
| ·风险控制下最优资产组合问题的方法及研究现状 | 第13-18页 |
| ·本文研究的主要内容和结构 | 第18-20页 |
| 第二章 具有双曲类风险厌恶函数的风险谱度量 | 第20-31页 |
| ·ES及风险谱度量的概念 | 第20-22页 |
| ·具有双曲绝对风险厌恶函数投资者的风险谱度量 | 第22-26页 |
| ·双曲类风险谱度量M_φ的估计 | 第26-28页 |
| ·对双曲类风险谱度量的实证分析 | 第28-31页 |
| 第三章 基于最小方差外推法的双曲类风险厌恶函数谱度量的计算 | 第31-38页 |
| ·风险测量方法 | 第31-32页 |
| ·最小方差外推法 | 第32-34页 |
| ·基于最小方差外推法计算双曲类风险谱度量的数值模拟 | 第34-38页 |
| 第四章 双曲类谱度量的资产组合优化模型 | 第38-50页 |
| ·记号和定义 | 第38-39页 |
| ·均值—ES投资组合优化模型：PFLUG-ROCKAFELLAR-URYASEV方法 | 第39-42页 |
| ·双曲类风险厌恶函数谱度量的最小化 | 第42-46页 |
| ·与马科维茨收益风险模型的联系 | 第46-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 硕士期间发表论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 西北工业大学 学位论文知识产权声明书 | 第58页 |
| 西北工业大学 学位论文原创性声明 | 第58页 |
