| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·论文研究的背景和问题的提出 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·目前国内研究的现状 | 第11页 |
| ·论文研究内容和研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文的创新 | 第12页 |
| ·论文结构 | 第12-13页 |
| 2 有效市场与分形市场理论 | 第13-25页 |
| ·有效市场理论及其缺陷 | 第13-19页 |
| ·有效市场理论发展概述 | 第13-15页 |
| ·有效市场理论的检验 | 第15-18页 |
| ·有效市场理论的缺陷 | 第18-19页 |
| ·分形与随机分形理论 | 第19-22页 |
| ·分形的定义 | 第20-21页 |
| ·分形理论中的维数理论 | 第21页 |
| ·随机分形 | 第21-22页 |
| ·分形市场理论 | 第22-25页 |
| ·分形市场理论的涵义 | 第22-25页 |
| 3 长期记忆理论 | 第25-35页 |
| ·长期记忆的定义 | 第25-26页 |
| ·ARFIMA 过程 | 第26-29页 |
| ·长期记忆的检验 | 第29-33页 |
| ·Levy 分布与 Levy 指数 | 第29-30页 |
| ·经典的重标级差方法(R/S) | 第30-31页 |
| ·Lo 修正 R/S 统计量 | 第31-32页 |
| ·KPSS 统计量 | 第32-33页 |
| ·重标方差(V/S)分析 | 第33页 |
| ·GPH 方法 | 第33页 |
| ·长期记忆产生原因分析 | 第33-35页 |
| 4 中国股票市场的实证检验 | 第35-46页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第35-36页 |
| ·检验选用的模型 | 第36-38页 |
| ·长期记忆实证检验 | 第38-43页 |
| ·对于扰动项ut 为白噪声的检验 | 第38-39页 |
| ·对于扰动项ut 为AR 过程的检验 | 第39-40页 |
| ·对于扰动项ut 是Bloomfield 分布过程的检验 | 第40-43页 |
| ·结果分析 | 第43页 |
| ·中国股票市场长期记忆特征的解释 | 第43-45页 |
| ·交易者对信息的非线性反应 | 第43-44页 |
| ·理性投资者未必能平抑市场过度波动 | 第44-45页 |
| ·缺乏风险规避工具和信息披露的不完善 | 第45页 |
| ·对策与建议 | 第45-46页 |
| 5 总结和展望 | 第46-47页 |
| ·全文总结 | 第46页 |
| ·展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-69页 |
| 独创性声明 | 第69页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第69页 |