| 第一章 导言 | 第1-16页 |
| ·研究背景、 目的 | 第12-14页 |
| ·研究方法和本文的章节安排 | 第14-16页 |
| 第二章 传统决策方法与期权方法 | 第16-22页 |
| ·传统净现值(NPV)决策方法及其局限 | 第16-17页 |
| ·投资决策的期权特征 | 第17-19页 |
| ·项目投资决策的期权方法及其重要性 | 第19-22页 |
| 第三章 期权的定价 | 第22-45页 |
| ·期权的基本原理 | 第22-28页 |
| ·期权的定义、分类及其相关价值 | 第22-28页 |
| ·期权的定价模型 | 第28-38页 |
| ·影响期权定价的因素 | 第28-30页 |
| ·期权定价模型 | 第30-38页 |
| ·实物期权的定价 | 第38-40页 |
| ·实物期权与金融期权比较 | 第38-39页 |
| ·实物期权中的价值漏损及其对期权定价的影响 | 第39-40页 |
| ·针对标的资产价值漏损的期权定价模型的调整 | 第40-45页 |
| 第四章 实物期权方法应用框架和前提研究 | 第45-57页 |
| ·项目投资决策中期权的分类 | 第45-47页 |
| ·期权方法在项目投资决策中的应用框架 | 第47-54页 |
| ·识别、构造实物期权 | 第48-49页 |
| ·模型输入量可靠性研究 | 第49-52页 |
| ·结果检验和实物期权的再设计 | 第52-54页 |
| ·实物期权应用前提 | 第54-57页 |
| 第五章 期权方法在项目决策主要类型中的应用分析 | 第57-69页 |
| ·期权方法在增长(投资)型投资决策中的应用 | 第57-61页 |
| ·扩大规模增长的情况 | 第57-59页 |
| ·转换增长的情况 | 第59-61页 |
| ·期权方法在延迟(学习)型投资决策中的应用 | 第61-64页 |
| ·可以延迟1年的情况 | 第61-62页 |
| ·可以延迟多年的情况 | 第62-64页 |
| ·期权方法在放弃(收缩)型投资决策中的应用 | 第64-69页 |
| 第六章 期权方法在我国项目投资决策中应用的几点考虑 | 第69-74页 |
| ·正确认识投资决策的期权方法本身具有的局限性 | 第69-70页 |
| ·项目投资的主体是实物期权价值能否实现的关键 | 第70-72页 |
| ·有效应用期权方法，提高我国企业投资项目的管理水平 | 第72-74页 |
| 第七章 本文总结与展望 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 在攻读硕士期间发表的论文 | 第78页 |