| 引言 | 第1-9页 |
| 第1 章 可转换债券概述 | 第9-20页 |
| ·可转换债券的涵义及特征 | 第9-11页 |
| ·可转换债券市场的发展与现状 | 第11-16页 |
| ·国外可转换债券的发展 | 第11-13页 |
| ·国内可转换债券的发展 | 第13-16页 |
| ·可转换债券定价研究的文献综述 | 第16-18页 |
| ·本文的研究方法 | 第18-20页 |
| 第2 章 可转换债券价值的理论分析 | 第20-31页 |
| ·可转换债券的价值分析 | 第20-23页 |
| ·可转换债券普通债券价值构成 | 第20-21页 |
| ·可转换债券期权价值构成和影响因素 | 第21-23页 |
| ·期权定价理论在可转换债券定价中的应用 | 第23-31页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第25-27页 |
| ·二叉树模型 | 第27-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟(Monte Carlo Simulation) | 第29-30页 |
| ·有限差分法 | 第30-31页 |
| 第3 章 BLACK-SCHOLES 定价模型的应用 | 第31-43页 |
| ·公司基本面分析 | 第31-33页 |
| ·发行条款分析 | 第33-35页 |
| ·营港转债的理论价值分析 | 第35-43页 |
| ·营港转债的纯债券价值 | 第35-36页 |
| ·营港转债的期权Black-Scholes 模型定价 | 第36-43页 |
| 第4 章 可转换债券投资策略分析 | 第43-51页 |
| ·位于不同价值区域的投资策略 | 第43-44页 |
| ·不同市场环境和偏好下的投资策略 | 第44-47页 |
| ·我国可转债市场的展望与建议 | 第47-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
