| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-8页 |
| §1．1 筛选优良证券组合在投资决策上的重要意义及研究现状 | 第6页 |
| §1．2 本文的主要创新成果 | 第6-8页 |
| 第二章 Markowitz均值方差模型 | 第8-14页 |
| §2．1 证券组合投资理论的收益和风险 | 第8页 |
| §2．2： Markowitz均值方差模型 | 第8-11页 |
| §2．3 H值意义下优良证券组合的筛选 | 第11-14页 |
| 第三章 市场指数模型下优良证券组合的筛选（允许卖空） | 第14-24页 |
| §3．1 市场指数模型下H值的简化 | 第14-15页 |
| §3．2 市场指数模型下优良证券组合的筛选 | 第15-20页 |
| §3．3 均衡状态下优良证券组合的筛选 | 第20-24页 |
| 第四章 市场指数模型下优良证券组合的筛选（不允许卖空） | 第24-29页 |
| §4．1 不允许卖空情况下均值方差模型解的性质 | 第24-25页 |
| §4．2 不允许卖空情况下风险证券组合前沿 | 第25页 |
| §4．3 H值意义下优良证券组合的筛选 | 第25-29页 |
| 第五章 多期理性预期均衡下优良证券投资策略的调整 | 第29-35页 |
| §5．1 多期市场的一些基本概念 | 第29-30页 |
| §5．2 理性预期均衡下原证券投资策略的调整 | 第30-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36页 |
