| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外相关研究述评 | 第11-13页 |
| ·风险及风险管理相关研究 | 第11-12页 |
| ·VaR模型相关研究 | 第12-13页 |
| ·本论文的相关界定、研究思路、特点及创新 | 第13-15页 |
| ·相关界定 | 第13页 |
| ·论文的研究思路、特点及创新 | 第13-15页 |
| 2 我国证券投资基金风险管理的现状及缺陷性分析 | 第15-25页 |
| ·我国证券投资基金的风险问题 | 第15-18页 |
| ·证券投资基金概揽 | 第15页 |
| ·证券投资基金风险及其分类 | 第15-18页 |
| ·证券投资基金的风险管理 | 第18-25页 |
| ·风险管理的必要性 | 第18-21页 |
| ·风险管理的现状及缺陷性分析 | 第21-25页 |
| 3 VaR模型风险测量实证分析 | 第25-46页 |
| ·VaR(风险价值)模型的产生背景 | 第25页 |
| ·VaR模型的涵义及计算原理 | 第25-29页 |
| ·模型的内涵 | 第25-27页 |
| ·VaR计算原理 | 第27-29页 |
| ·VaR模型的方法和检验 | 第29-35页 |
| ·VaR模型的方法 | 第29-33页 |
| ·VaR模型的补充和检验 | 第33-35页 |
| ·VaR模型风险测量实证分析 | 第35-46页 |
| ·投资基金资产净值的VaR测量 | 第37-40页 |
| ·投资基金证券组合的VaR测量 | 第40-46页 |
| 4 投资基金VaR风险管理 | 第46-54页 |
| ·市场风险VaR模型度量 | 第46-48页 |
| ·市场风险VaR模型监控 | 第48-49页 |
| ·风险预算、风险限额及资产配置 | 第49-51页 |
| ·风险目标和预警值 | 第49-50页 |
| ·风险预算和风险限额 | 第50页 |
| ·风险资本配置 | 第50-51页 |
| ·VaR 风险信息披露和投资绩效评估 | 第51-54页 |
| ·VaR作为投资基金投资的信息披露工具 | 第51-52页 |
| ·VaR作为投资基金绩效评估的工具 | 第52-54页 |
| 5 基于VaR模型的我国投资基金风险管理支持系统框架构建 | 第54-60页 |
| ·风险管理支持系统构建的基本前提 | 第54页 |
| ·风险管理支持系统的组织体系 | 第54-55页 |
| ·风险管理支持系统核心内容 | 第55-57页 |
| ·风险管理支持系统的机制设置 | 第57-58页 |
| ·风险管理支持系统运行的环境及其他说明 | 第58-60页 |
| 6 研究结论及建议 | 第60-61页 |
| 7 附 表 | 第61-84页 |
| 8 参考文献 | 第84-86页 |