| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景、目的及意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·研究方法和内容 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·研究内容 | 第8-9页 |
| ·本文的创新 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·研究思路 | 第10-12页 |
| 2 金融资产定价模型 | 第12-25页 |
| ·期权定价模型 | 第12-16页 |
| ·期权定价模型的简介 | 第12-15页 |
| ·期权定价理论的近期发展 | 第15-16页 |
| ·利率期限结构模型 | 第16-22页 |
| ·利率期限结构文献综述 | 第17-19页 |
| ·连续时间利率期限结构模型的统一框架 | 第19-21页 |
| ·Vasicek模型 | 第21-22页 |
| ·CIR(Cox,Ingersoll和Ross)模型 | 第22页 |
| ·SV模型 | 第22-25页 |
| 3 MCMC理论 | 第25-30页 |
| ·Hammersly-Clifford定理 | 第26-27页 |
| ·Metropolis-Hastings方法 | 第27-29页 |
| ·随机走动Metropolis选择 | 第27-28页 |
| ·独立抽样方法 | 第28页 |
| ·单元素Metropolis-Hastings方法 | 第28-29页 |
| ·Gibbs抽样方法 | 第29-30页 |
| 4 MCMC理论在金融资产定价模型中的实现 | 第30-41页 |
| ·Metropolis-Hastings方法的应用 | 第31-39页 |
| ·期权定价模型 | 第31-33页 |
| ·折价债券的Vasicek模型 | 第33-36页 |
| ·折价债券的CIR平方根模型 | 第36-39页 |
| ·Gibbs方法的应用 | 第39-41页 |
| 5 实证模拟 | 第41-47页 |
| ·模拟样本的选取 | 第41-42页 |
| ·先验假设 | 第42页 |
| ·实证模拟程序 | 第42-43页 |
| ·实证模拟结果 | 第43-47页 |
| 6 结论 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
