| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第一章 概述 | 第9-15页 |
| 1．1 国内外相关实证研究的文献综述 | 第10-13页 |
| 1．1．1 国外相关实证研究的文献回顾 | 第10-11页 |
| 1．1．2 国内相关实证研究的文献回顾 | 第11-13页 |
| 1．2 本文的研究内容、方法、结构 | 第13-15页 |
| 1．2．1 本文的研究内容 | 第13-14页 |
| 1．2．2 本文的研究方法 | 第14页 |
| 1．2．3 本文的结构 | 第14-15页 |
| 第二章 我国的利率概述 | 第15-23页 |
| 2．1 我国的利率体系 | 第15-16页 |
| 2．1．1 按利率所依附的经济关系划分的利率体系 | 第15页 |
| 2．1．2 按借贷主体划分的利率体系 | 第15-16页 |
| 2．2 我国的利率政策回顾 | 第16-19页 |
| 2．2．1 计划经济时期利率政策 | 第16-17页 |
| 2．2．2 发展商品经济时期的利率政策 | 第17-19页 |
| 2．2．3 近13年的利率政策 | 第19页 |
| 2．3 九十年代中期七次基准利率调整的背景和特点 | 第19-23页 |
| 2．3．1 七次基准利率调整的背景 | 第19-20页 |
| 2．3．2 七次基准利率调整的五个特点 | 第20-23页 |
| 第三章 我国证券市场的行业分类及其股票构成 | 第23-28页 |
| 3．1 我国证券市场行业划分 | 第23-24页 |
| 3．1．1 CSRC行业分类 | 第23-24页 |
| 3．1．2 SSE行业分类 | 第24页 |
| 3．2 上证A股四个行业的股票组成?资本结构、年收益情况 | 第24-28页 |
| 3．2．1 房地产行业的股票构成 | 第24-25页 |
| 3．2．2 公用事业行业的股票构成 | 第25页 |
| 3．2．3 服务性行业的股票构成 | 第25-26页 |
| 3．2．4 农业的股票构成 | 第26页 |
| 3．2．5 四个行业的资本结构和年收益情况 | 第26-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-54页 |
| 4．1 ARCH系列模型的设定及条件 | 第28-32页 |
| 4．1．1 基本符号的定义 | 第28页 |
| 4．1．2 ARCH和扩展ARCH模型 | 第28-32页 |
| 4．2 模型估计前的分析 | 第32-45页 |
| 4．2．1 基本统计量分析 | 第34-36页 |
| 4．2．2 相关性检验 | 第36-42页 |
| 4．2．3 对残差序列的ARCH-LM和非对称检验 | 第42-44页 |
| 4．2．4 小结 | 第44-45页 |
| 4．3 EGARCH-M模型估计、检验及分析 | 第45-54页 |
| 4．3．1 模型最优选择和参数估计 | 第45-49页 |
| 4．3．2 模型的检验 | 第49-50页 |
| 4．3．3 估计结果分析 | 第50-54页 |
| 第五章 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |