| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究流程 | 第11-12页 |
| 第二章 文献回顾 | 第12-29页 |
| ·有效市场假说 | 第12-13页 |
| ·证券市场异象 | 第13-18页 |
| ·封闭式基金之谜 | 第13-14页 |
| ·日历效应 | 第14-15页 |
| ·规模效应 | 第15-16页 |
| ·股利之谜 | 第16页 |
| ·动量和反转效应 | 第16-17页 |
| ·股票溢价之谜 | 第17页 |
| ·基于财务比率的可预测性 | 第17-18页 |
| ·动量效应与反转效应的发现和证实 | 第18-20页 |
| ·传统金融理论对动量与反转效应的解释 | 第20-22页 |
| ·动量效应的传统金融理论解释 | 第20-22页 |
| ·反转效应的传统金融理论解释 | 第22页 |
| ·行为金融理论对动量与反转效应的解释 | 第22-24页 |
| ·交易量与股票收益模式关系研究 | 第24-26页 |
| ·中国股票市场的相关研究 | 第26-29页 |
| 第三章 中国股市短期动量与反转策略实证研究 | 第29-37页 |
| ·样本与数据 | 第29页 |
| ·研究方法 | 第29-32页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第32-37页 |
| ·非重叠抽样结果 | 第32-33页 |
| ·重叠抽样结果 | 第33-37页 |
| 第四章 结合交易量的中国股市短期动量与反转策略实证研究 | 第37-41页 |
| ·样本、数据及研究方法 | 第37-38页 |
| ·实证结果及主要结论 | 第38-41页 |
| 第五章 交易量角色的探讨与检验 | 第41-46页 |
| ·基于行为模型的交易量角色探讨 | 第41-45页 |
| ·基于BSV 模型的探讨 | 第41页 |
| ·基于DHS 模型的探讨 | 第41-42页 |
| ·基于HS 模型的探讨 | 第42-43页 |
| ·动量生命周期假说 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-49页 |
| ·基本结论回顾 | 第46-47页 |
| ·创新之处 | 第47页 |
| ·不足之处及后续研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 附录1 原始数据示例 | 第57-63页 |
| 附录2 原始数据处理程序 | 第63-66页 |
| 附录3 非重叠抽样下期限策略组合主要程序 | 第66-72页 |
| 附录4 重叠抽样下结合交易量的期限策略组合主要程序 | 第72-80页 |