极值理论在期权套期保值中的应用

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第1章 绪论	第7-11页
·论文选题背景及研究意义	第7-10页
·论文选题背景	第7-8页
·研究意义	第8-10页
·本文内容与结构	第10-11页
第2章 套期保值及利用期权进行套期保值的模型综述	第11-16页
·什么是套期保值及套期保值率	第11页
·期权套期保值策略模型及其模型的评价	第11-16页
·期权的套期保值模型回顾	第11-15页
·对于模型的评价	第15-16页
第3章 限定套期保值失败概率下的最优套期保值率	第16-21页
·预备知识	第16页
·Ito定理	第16页
·广义Ito定理	第16页
·限定亏损概率下套期保值模型	第16-21页
·模型介绍	第16-18页
·最优套期保值率的计算	第18-21页
第4章 用极值理论计算套期保值率	第21-29页
·极值理论及其应用现状	第21页
·次序统计量与极值理论	第21-22页
·极值理论与两类模型	第22-26页
·广义帕累托分布与POT模型的理论基础	第23-24页
·广义极值分布与BMM模型	第24-26页
·极值理论与期权套期保值率	第26-29页
第5章 本文的研究及其展望	第29-30页
参考文献	第30-32页
致谢	第32页