| 内容提要 | 第1-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第1章 关于股价与物价关联性的理论假说 | 第9-17页 |
| ·费雪效应与代理效应假说的相关理论模型 | 第9-14页 |
| ·费雪效应理论（Fisher Effect） | 第9-12页 |
| ·尤金.法码的“代理效应”假说（Proxy Hypothesis） | 第12-14页 |
| ·其他相关理论假说 | 第14-17页 |
| ·一般均衡模型（General equilibrium model） | 第14-15页 |
| ·名义契约假说（Norminal Contracting Hypothesis） | 第15页 |
| ·风险溢价假说（Risk Premium Hypohtesis） | 第15页 |
| ·货币幻觉假说（Money Illusion） | 第15-16页 |
| ·变异性假说（Variability Hypothesis） | 第16-17页 |
| 第2章 实证方法介绍及数据选取说明 | 第17-37页 |
| ·实证研究的基本思路 | 第17-29页 |
| ·单位根检验 | 第17-24页 |
| ·向量自回归模型 | 第24-26页 |
| ·脉冲响应函数(Impulse Response Function) | 第26-27页 |
| ·方差分解(Variance Decomosition) | 第27-29页 |
| ·数据来源和指标选取说明 | 第29-37页 |
| ·变量数据定义 | 第30页 |
| ·变量图形说明 | 第30-33页 |
| ·变量单位根检验 | 第33-37页 |
| 第3章 股价和物价关联性实证分析 | 第37-54页 |
| ·股价和物价关联性的脉冲响应分析 | 第37-46页 |
| ·总体区间（1992-2007 年）的脉冲响应分析 | 第37-40页 |
| ·衰退萧条期（1992-1999 年）的脉冲响应分析 | 第40-43页 |
| ·复苏繁荣期（2000-2007 年）的脉冲响应分析 | 第43-46页 |
| ·股价和物价关联性的方差分解 | 第46-54页 |
| ·总体区间（1992-2007 年）的方差分解 | 第46-48页 |
| ·衰退萧条期（1992-1999 年）的方差分解 | 第48-50页 |
| ·复苏繁荣期（2000-2007 年）的方差分解 | 第50-54页 |
| 第4章 实证结果的综合评价及政策启示 | 第54-61页 |
| ·名义冲击下股价和物价关系 | 第54-55页 |
| ·实体冲击下股价和物价关系 | 第55-56页 |
| ·实证结果解释及政策启示 | 第56-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 论文摘要 | 第67-70页 |
| Abstract | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 导师和作者简介 | 第74页 |
