我国股指期货仿真交易市场有效性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-16页 |
| ·国内外研究概况 | 第16-22页 |
| ·国内外关于市场有效性研究概况 | 第16-20页 |
| ·国外研究概况 | 第16-17页 |
| ·国内研究概况 | 第17-20页 |
| ·关于沪深300 指数研究概况 | 第20-22页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第22-23页 |
| 第二章 市场有效性的内涵及检验方法 | 第23-30页 |
| ·市场有效性理论 | 第23-24页 |
| ·市场有效性的检验方法 | 第24-30页 |
| 第三章 中国股指期货仿真交易市场有效性实证研究 | 第30-45页 |
| ·市场基本波动特征分析及正态性检验 | 第30-32页 |
| ·GARCH 模型检验 | 第32-37页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·GARCH 效应检验 | 第33-35页 |
| ·GARCH 建模分析 | 第35-37页 |
| ·ARFIMA 模型检验 | 第37-45页 |
| ·“已实现”波动率及调整“已实现”波动率 | 第37-39页 |
| ·“已实现”波动率 | 第37-39页 |
| ·调整“已实现”波动率 | 第39页 |
| ·调整“已实现”波动率的统计特性 | 第39-42页 |
| ·最优频率选择 | 第39-40页 |
| ·调整“已实现”波动率的基本统计特征 | 第40-42页 |
| ·ARFIMA 建模分析 | 第42-45页 |
| 第四章 中国股指期货仿真交易市场非有效性分析 | 第45-52页 |
| ·市场低效的表现 | 第45-46页 |
| ·市场低效的成因分析 | 第46-48页 |
| ·提高市场有效性的对策建议 | 第48-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
