| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 第三节 本论文的研究框架及创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 存贷款利率隐含期权定价的基本理论分析 | 第17-28页 |
| 第一节 可提前偿付存贷款的期权特征分析 | 第17-19页 |
| 第二节 隐含期权执行边界分析 | 第19-21页 |
| 第三节 隐含期权定价原理及方法 | 第21-24页 |
| 第四节 蒙特卡罗模拟方法及应用 | 第24-26页 |
| 第五节 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 基准利率的跳跃——扩散模型参数估计及 MC 检验 | 第28-40页 |
| 第一节 利率模型的选择 | 第28-30页 |
| 第二节 模型参数的模拟估计方法 | 第30-33页 |
| 第三节 模型参数实证分析 | 第33-38页 |
| 第四节 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 存贷款利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价 | 第40-52页 |
| 第一节 运用蒙特卡罗模拟解决隐含期权定价的理由分析 | 第40-42页 |
| 第二节 基于跳跃——扩散利率模型的存贷款利率 隐含期权定价过程 | 第42-43页 |
| 第三节 蒙特卡罗模拟定价实证分析 | 第43-50页 |
| 第四节 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 存贷款隐含期权蒙特卡罗模拟定价的方差减少技术 | 第52-65页 |
| 第一节 引言 | 第52-53页 |
| 第二节 对偶变量技术及其实证检验 | 第53-55页 |
| 第三节 一般控制变量技术及其实证检验 | 第55-58页 |
| 第四节 优化的控制变量技术及其实证检验 | 第58-61页 |
| 第五节 效率比较与分析 | 第61-64页 |
| 第六节 本章小结 | 第64-65页 |
| 第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 第一节 研究结论 | 第65-66页 |
| 第二节 研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
