股票投资风险管理的数学模型研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究内容与主要创新 | 第11-13页 |
| ·本文研究内容 | 第11页 |
| ·方案建立的意义 | 第11-12页 |
| ·本文主要创新 | 第12-13页 |
| 2 股票投资风险度量方法概述 | 第13-26页 |
| ·风险的定义 | 第13页 |
| ·股票市场投资风险的定义与分类 | 第13-15页 |
| ·股票投资风险的定义 | 第13-14页 |
| ·股票市场投资风险的分类 | 第14-15页 |
| ·几种主要的股票市场风险度量方法 | 第15-26页 |
| ·均值—方差投资组合模型 | 第15-16页 |
| ·绝对离差模型 | 第16-17页 |
| ·β系数法 | 第17-18页 |
| ·ARCH度量方法 | 第18页 |
| ·VaR度量方法 | 第18-24页 |
| ·投资组合半方差模型简介 | 第24-26页 |
| 3 单只优选及半方差组合风险度量方法 | 第26-30页 |
| ·单只优选及半方差组合风险度量方法简介 | 第26-27页 |
| ·VaR方法与半方差方法的优劣比较 | 第26页 |
| ·单只优选及半方差组合风险度量方法 | 第26-27页 |
| ·单只优选及半方差组合风险度量模型 | 第27-30页 |
| ·模型中各指标的选择 | 第27页 |
| ·具体步骤 | 第27-30页 |
| 4 实证分析 | 第30-50页 |
| ·数据选取 | 第30-31页 |
| ·计算各个股票的VaR值 | 第31-46页 |
| ·正态分布的假设检验 | 第31-40页 |
| ·VaR值计算 | 第40-46页 |
| ·用半方差法计算组合投资的风险值 | 第46-47页 |
| ·股票组合投资的选择 | 第47-48页 |
| ·实验结果分析: | 第48-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·论文结论 | 第50页 |
| ·展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录1 Matlab程序 | 第56-63页 |
| 附录2 攻读硕士期间发表的论文 | 第63页 |
