| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·期转现研究回顾 | 第11-17页 |
| ·期货市场存在的目的 | 第12-16页 |
| ·国内外对期货和现货价格关系的实证研究 | 第16-17页 |
| ·期货市场的新观点 | 第17页 |
| ·主要研究内容和创新点 | 第17-21页 |
| ·主要研究内容和结构安排 | 第17-19页 |
| ·本文主要创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 期转现与中国商品期货市场关系研究 | 第21-35页 |
| ·中国期货市场现状和发展历程 | 第21-28页 |
| ·期货交易的概况 | 第21-22页 |
| ·期货市场在中国发展的历程 | 第22-27页 |
| ·我国期货市场的特点 | 第27-28页 |
| ·期转现与商品交易的关系 | 第28-30页 |
| ·期转现对期货市场的作用 | 第28-29页 |
| ·期转现对商品交易的作用 | 第29-30页 |
| ·期转现的交易机制和交易流程 | 第30-32页 |
| ·期转现与嵌入期权 | 第32-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第三章 期货市场功能发挥与现货市场相互关系研究 | 第35-54页 |
| ·期货市场功能发挥所需具备条件的理论探讨 | 第35-43页 |
| ·期货市场所需具备的条件 | 第35-38页 |
| ·现货市场所需具备的条件 | 第38-43页 |
| ·期货市场功能与现货市场关系的理论探讨 | 第43-48页 |
| ·现货市场是期货市场产生和发展的基础 | 第43-44页 |
| ·期货市场能够引导和调节现货市场的发展 | 第44-46页 |
| ·期货市场功能发挥对现货市场的作用 | 第46-47页 |
| ·期货市场功能与现货市场的关系 | 第47-48页 |
| ·中国现货市场对期货市场的影响 | 第48-53页 |
| ·中国现货市场环境对期货市场功能发挥的影响 | 第48-49页 |
| ·中国现货市场的现状对期货市场发展的制约 | 第49-53页 |
| ·中国现货市场现状分析 | 第50-52页 |
| ·现货市场的不完善限制了期货市场的流动性 | 第52页 |
| ·现货市场的发展程度制约着期货市场功能的发挥水平 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第四章 基于生存分析的期转现模型 | 第54-72页 |
| ·期转现的搜索模型 | 第55-57页 |
| ·久期模型概述 | 第57-62页 |
| ·删失机制 | 第58-59页 |
| ·久期模型在期转现中的应用 | 第59-62页 |
| ·估计生存函数的非参数方法 | 第62-64页 |
| ·Kaplan-Meier 估计 | 第62-63页 |
| ·几种常见分布的风险函数分析 | 第63-64页 |
| ·比较生存函数的非参数方法 | 第64-68页 |
| ·Wilcoxon 检验 | 第65-67页 |
| ·对数秩检验 | 第67-68页 |
| ·估计生存函数的参数方法 | 第68-71页 |
| ·最大似然估计 | 第68-70页 |
| ·对数似然比检验 | 第70-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 第五章 基于生存分析的期转现实现条件与影响因素研究 | 第72-88页 |
| ·研究范围界定与分析样本选择及处理 | 第73-79页 |
| ·研究范围界定 | 第73-74页 |
| ·现货价格波动情况 | 第74页 |
| ·供求量和贸易量 | 第74-79页 |
| ·期转现市场的基础假设 | 第79-80页 |
| ·期转现影响因素实证分析 | 第80-87页 |
| ·检验过程 | 第80-82页 |
| ·实证结果与分析 | 第82-87页 |
| ·小结 | 第87-88页 |
| 第六章 基于加速失效时间模型的期转现久期影响因素研究 | 第88-111页 |
| ·研究指标的确定 | 第89-90页 |
| ·加速失效时间模型 | 第90-94页 |
| ·AFT 模型概述 | 第90-91页 |
| ·加速失效时间的似然函数 | 第91-92页 |
| ·计分函数 | 第92-93页 |
| ·Weibull 分布下的失效时间数据分析 | 第93-94页 |
| ·基于加速失效时间模型的期转现久期的实证检验 | 第94-95页 |
| ·实证检验结果分析 | 第95-110页 |
| ·小结 | 第110-111页 |
| 第七章 期转现交易与中国期货市场价格行为关系研究 | 第111-125页 |
| ·交易量与波动性的关系探讨 | 第111-113页 |
| ·混合分布（MDH）假说理论相关研究 | 第111-113页 |
| ·预期交易量与非预期交易量 | 第113页 |
| ·数据选取和指标计算 | 第113-116页 |
| ·合约选取和数据描述 | 第114-115页 |
| ·日交易量和持仓量的计算 | 第115页 |
| ·日波动率的计算 | 第115-116页 |
| ·日流动性比率的计算 | 第116页 |
| ·期转现与流动性和波动性关系的实证研究 | 第116-124页 |
| ·交易量与波动性的关系 | 第117-120页 |
| ·流动性比率和与波动性的关系 | 第120-121页 |
| ·期转现交易与波动性的关系 | 第121-123页 |
| ·期转现与流动性比率的关系 | 第123-124页 |
| ·小结 | 第124-125页 |
| 第八章 期转现对中国期货市场功能的影响研究 | 第125-148页 |
| ·期转现对我国期货市场套期保值功能的影响 | 第125-128页 |
| ·套期保值及其特点 | 第126页 |
| ·期转现与套期保值的关系 | 第126-128页 |
| ·基差对我国期货市场套期保值功能的影响 | 第128-131页 |
| ·基差与套期保值的关系 | 第128-129页 |
| ·基差对套期保值效果的影响 | 第129-131页 |
| ·研究方法 | 第131-135页 |
| ·传统方法 | 第131-132页 |
| ·因果关系模型 | 第132-133页 |
| ·双变量EC-EGARCH 模型 | 第133-134页 |
| ·含有交易行为变量的VAR 波动性关系模型 | 第134-135页 |
| ·实证研究结果 | 第135-147页 |
| ·期现价格的相关性分析 | 第135页 |
| ·Granger 引导关系检验 | 第135-139页 |
| ·双变量EC-EGARCH 模型的实证分析 | 第139-144页 |
| ·期转现与期货和现货市场之间波动性引导关系研究 | 第144-147页 |
| ·小结 | 第147-148页 |
| 第九章 总结与展望 | 第148-151页 |
| ·全文总结 | 第148-149页 |
| ·展望 | 第149-151页 |
| 参考文献 | 第151-159页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第159-160页 |
| 致谢 | 第160页 |