中国商业银行流动性压力测试研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·商业银行流动性压力测试国内外文献综述 | 第11-18页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-18页 |
| ·本文的框架及研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文框架 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文主要创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 商业银行流动性压力测试理论 | 第20-26页 |
| ·商业银行流动性风险及流动性压力测试概念 | 第20-21页 |
| ·流动性风险 | 第20页 |
| ·流动性压力测试 | 第20-21页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论 | 第21-26页 |
| ·资产管理理论 | 第21-22页 |
| ·负债管理理论 | 第22-24页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第24-25页 |
| ·资产负债表内表外统一管理理论 | 第25-26页 |
| 第3章 商业银行流动性压力测试度量方法 | 第26-35页 |
| ·流动性压力测试静态度量方法——资产负债表法 | 第26-27页 |
| ·资产流动性比例 | 第26-27页 |
| ·负债流动性比例 | 第27页 |
| ·流动性压力测试动态衡量方法 | 第27-32页 |
| ·流动性缺口压力测试法 | 第27-29页 |
| ·主流的流动性压力测试法——敏感性分析和情景分析 | 第29-32页 |
| ·流动性压力测试静态和动态度量方法的比较 | 第32-33页 |
| ·流动性压力测试一般步骤 | 第33-35页 |
| 第4章 中国商业银行流动性压力测试实证分析 | 第35-49页 |
| ·中国商业银行流动性压力测试模型构建 | 第35-42页 |
| ·样本银行选取 | 第35页 |
| ·样本数据选择原则 | 第35页 |
| ·变量选择 | 第35-41页 |
| ·中国商业银行流动性压力测试模型 | 第41-42页 |
| ·中国商业银行流动性压力测试应用分析 | 第42-45页 |
| ·情景设计 | 第42-44页 |
| ·执行流动性压力测试,得到测试结果 | 第44-45页 |
| ·中国商业银行流动性压力测试实证结果分析 | 第45-49页 |
| ·中国商业银行流动性压力测试应用约束 | 第45-46页 |
| ·中国国有商业银行流动性压力测试实证结果分析 | 第46-47页 |
| ·中国股份制商业银行流动性压力测试实证结果分析 | 第47-49页 |
| 第5章 加强中国商业银行流动性风险管理的政策建议 | 第49-53页 |
| ·大力推广流动性压力测试的应用 | 第49-50页 |
| ·建立高质量的流动性压力测试数据库 | 第49页 |
| ·构建有效的流动性压力测试系统 | 第49-50页 |
| ·加强国有商业银行流动性风险管理的政策建议 | 第50-51页 |
| ·加强内部管理,优化房地产贷款结构 | 第50页 |
| ·加强对房地产贷款业务的金融创新力度 | 第50-51页 |
| ·加强股份制商业银行流动性风险管理的政策建议 | 第51-53页 |
| ·健全流动性风险预警机制 | 第51页 |
| ·制定科学完善的流动性管理计划 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第56页 |
