| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 文献综述 | 第13-32页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第15-24页 |
| ·关于银行资本监管及其有效性的相关研究 | 第15-17页 |
| ·基于巴塞尔新旧协议的相关研究 | 第17-20页 |
| ·次贷危机对巴塞尔协议的影响研究 | 第20-22页 |
| ·国内外推进巴塞尔协议的政策与路径选择研究 | 第22-23页 |
| ·关于信用风险内部评级方法的比较及实证研究 | 第23-24页 |
| 第三节 本研究所要解决的主要问题及创新之处 | 第24-27页 |
| 第四节 本文的体系结构及主要内容 | 第27-32页 |
| 第二章 银行监管的理论基础 | 第32-43页 |
| 第一节 监管的一般理论 | 第32-34页 |
| ·公共利益论 | 第32-33页 |
| ·利益集团论 | 第33页 |
| ·监管成本论 | 第33-34页 |
| 第二节 银行体系监管的必要性分析 | 第34-36页 |
| ·市场失灵说 | 第34-35页 |
| ·金融风险论 | 第35-36页 |
| 第三节 银行监管的成本收益分析 | 第36-39页 |
| ·监管成本的分类 | 第36-37页 |
| ·银行监管成本的计算方法 | 第37-38页 |
| ·对银行监管成本的实证研究与估算 | 第38-39页 |
| 第四节 银行监管的目标分析 | 第39-43页 |
| ·银行监管的终极目标 | 第39-41页 |
| ·银行监管的中间目标 | 第41-42页 |
| ·银行监管的具体目标 | 第42-43页 |
| 第三章 中外银行监管的制度变迁及巴塞尔协议的演进 | 第43-61页 |
| 第一节 西方国家银行监管制度变迁 | 第43-51页 |
| ·美国银行监管制度的变迁及特征 | 第44-47页 |
| ·英国银行业监管制度的变迁 | 第47-49页 |
| ·日本金融监管制度的变革 | 第49-50页 |
| ·西方发达国家金融监管制度变迁的经验与启示 | 第50-51页 |
| 第二节 中国银行监管制度变迁 | 第51-54页 |
| ·中国银行监管制度变迁的历史演进 | 第51-53页 |
| ·中国银行业监管制度变迁的特征分析 | 第53-54页 |
| 第三节 巴塞尔协议的历史演进 | 第54-61页 |
| ·巴塞尔协议的诞生 | 第54-58页 |
| ·1988年巴塞尔协议基本框架 | 第58页 |
| ·巴塞尔协议的演进及次贷危机前的修订 | 第58-61页 |
| 第四章 次贷危机对推进巴塞尔协议的影响 | 第61-88页 |
| 第一节 次贷危机的成因及本质分析 | 第61-70页 |
| ·美国不可持续的经济增长模式 | 第61-62页 |
| ·金融资本过剩和房地产投机浪潮 | 第62-63页 |
| ·美国经济的过度虚拟化 | 第63-65页 |
| ·金融监管的缺失 | 第65-67页 |
| ·次贷危机的成因——商业银行扮演的角色 | 第67-70页 |
| 第二节 次贷危机对巴塞尔新资本协议的检验 | 第70-86页 |
| ·新协议在制度上有其先进性 | 第70-73页 |
| ·从次贷危机看新资本协议的内在缺陷与不足 | 第73-79页 |
| ·次贷危机后新资本协议的修订 | 第79-80页 |
| ·巴塞尔Ⅲ征求意见稿主要改进 | 第80-86页 |
| 第三节 对我国推行巴赛尔新资本协议的启示 | 第86-88页 |
| 第五章 中国推进新资本协议的路径选择 | 第88-102页 |
| 第一节 新协议在解决中国银行业资本问题时的局限性 | 第88-89页 |
| 第二节 中外国家推进新协议的策略及对我国的启示 | 第89-93页 |
| ·英国新资本协议实施策略 | 第89-91页 |
| ·澳大利亚新协议实施策略 | 第91-92页 |
| ·中国香港新协议实施策略 | 第92-93页 |
| 第三节 推进新资本协议中国版本的开发与应用 | 第93-99页 |
| ·改进新协议的顺周期性 | 第94-97页 |
| ·增加杠杆率限制,提高资本监管的有效性 | 第97-98页 |
| ·IRB评级方法论分析 | 第98-99页 |
| 第四节 从数据起步做好新协议实施各项准备工作 | 第99-102页 |
| 第六章 银行信用风险内部评级的实证研究 | 第102-127页 |
| 第一节 主要信用风险量化模型介绍及其适用性比较 | 第102-104页 |
| 第二节 研究设计与模型构建 | 第104-113页 |
| ·研究对象的选择 | 第104-105页 |
| ·样本选择与变量定义 | 第105-109页 |
| ·研究限制 | 第109-110页 |
| ·研究方法与研究流程 | 第110-113页 |
| 第三节 基于LOGISTIC回归的违约模型实证研究 | 第113-127页 |
| ·关键变量的选取 | 第113-122页 |
| ·构建二分类信用评估模型 | 第122-127页 |
| 第七章 结论与展望 | 第127-132页 |
| 第一节 主要研究内容和结论 | 第127-130页 |
| ·次贷危机并未否定新资本协议 | 第127-128页 |
| ·次贷危机为中国推进新资本协议提供了重大机遇 | 第128页 |
| ·新协议需要中国版本 | 第128-129页 |
| ·构建了信用风险内部评级的Logistic回归模型 | 第129-130页 |
| 第二节 进一步研究展望 | 第130-132页 |
| 参考文献 | 第132-138页 |
| 附表 | 第138-152页 |
| 后记 | 第152-154页 |
| 博士期间发表论文情况 | 第154页 |