| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 操作风险的界定 | 第10-11页 |
| 1.2.2 操作风险的度量 | 第11-12页 |
| 1.2.3 操作风险的管理 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 研究技术路线 | 第15页 |
| 1.4 研究目标及创新 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究目标 | 第15页 |
| 1.4.2 研究创新 | 第15-17页 |
| 第2章 商业银行业务部门操作风险分析 | 第17-22页 |
| 2.1 商业银行的业务介绍 | 第17-19页 |
| 2.1.1 负债业务 | 第17-18页 |
| 2.1.2 资产业务 | 第18-19页 |
| 2.1.3 中间业务 | 第19页 |
| 2.2 商业银行的部门介绍和基于业务部门的操作风险分类 | 第19-22页 |
| 2.2.1 商业银行的部门介绍 | 第19-20页 |
| 2.2.2 基于业务部门的操作风险分类 | 第20-22页 |
| 第3章 商业银行操作风险的概念和建模 | 第22-32页 |
| 3.1 商业银行操作风险的内涵 | 第22-24页 |
| 3.1.1 商业银行操作风险的定义 | 第22-23页 |
| 3.1.2 商业银行操作风险的独特性 | 第23-24页 |
| 3.2 商业银行操作风险建模概览 | 第24-32页 |
| 3.2.1 巴塞尔协议 | 第24-25页 |
| 3.2.2 操作风险的分类 | 第25-28页 |
| 3.2.3 操作风险建模分析方法 | 第28-30页 |
| 3.2.4 商业银行操作风险的数据收集与模型选择 | 第30-32页 |
| 第4章 我国商业银行操作风险实证分析 | 第32-60页 |
| 4.1 我国商业操作风险现状 | 第32-33页 |
| 4.2 样本及数据的选择 | 第33-34页 |
| 4.3 我国操作风险事件统计数据描述 | 第34-47页 |
| 4.4 POT极值模型实证分析 | 第47-57页 |
| 4.4.1 极值理论 | 第47页 |
| 4.4.2 POT极值模型 | 第47-49页 |
| 4.4.3 POT极值模型实证分析 | 第49-57页 |
| 4.5 商业银行操作风险损失原因分析 | 第57-60页 |
| 4.5.1 重要人员岗位违规操作 | 第58页 |
| 4.5.2 内部控制能力 | 第58页 |
| 4.5.3 操作风险管理意识 | 第58-60页 |
| 第5章 针对我国商业银行操作风险现状的建议 | 第60-63页 |
| 5.1 强化业务领域操作风险内部控制能力 | 第60页 |
| 5.2 完善更新银行操作风险的规章制度 | 第60-61页 |
| 5.3 建立长效的激励机制 | 第61页 |
| 5.4 构建银行操作风险良好的内部控制 | 第61-62页 |
| 5.5 构建独立的内控操作风险架构 | 第62页 |
| 5.6 构建操作风险损失事件数据库和信息平台 | 第62页 |
| 5.7 充分利用保险,转移操作风险 | 第62-63页 |
| 第6章 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 录用论文及科研情况 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |