| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 绪论 | 第8-9页 |
| 一、量化投资概述与国内外研究现状 | 第9-15页 |
| (一)量化交易的定义和特点 | 第9页 |
| 1.量化交易的定义 | 第9页 |
| 2.量化交易的特点 | 第9页 |
| (二)国内外文献综述及研究现状 | 第9-11页 |
| 1.国外研究现状 | 第9-10页 |
| 2.国内研究现状 | 第10-11页 |
| (三)量化投资理论 | 第11-13页 |
| 1.行为金融学支撑下的量化投资理论 | 第11-12页 |
| 2.量化投资理论基本定律 | 第12-13页 |
| (四)量化交易存在的问题 | 第13页 |
| (五)本文的研究意义 | 第13-14页 |
| 1.构造了期权与期货之间的套利 | 第13页 |
| 2.提供获取较好收益的可能性 | 第13-14页 |
| (六)本文的创新点与不足 | 第14-15页 |
| 1.本文的创新点 | 第14页 |
| 2.本文的不足 | 第14-15页 |
| 二、量化交易的品种和策略选择 | 第15-19页 |
| (一)量化交易的品种 | 第15页 |
| (二)量化交易策略 | 第15-19页 |
| 1.趋势追踪 | 第16页 |
| 2.统计套利 | 第16-17页 |
| 3.风险控制 | 第17-19页 |
| 三、上证50ETF期权和IH期货程序化套利的可行性分析 | 第19-22页 |
| (一)50ETF期权与IH期货套利的理论依据 | 第19-20页 |
| (二) Python 语言适合做量化投资的特性 | 第20页 |
| (三)均值回归策略在50ETF期权与IH期货套利中的应用 | 第20-21页 |
| (四)上证50EFT期权成交量的增加是量化交易的保证 | 第21-22页 |
| 四、50ETF期权与IH期货套利的程序设计 | 第22-24页 |
| (一)原始数据处理 | 第22页 |
| (二)稳定性检验 | 第22-24页 |
| 五、期权套利实证分析 | 第24-33页 |
| (一)期权构建方法概述 | 第24页 |
| (二)套利价差分析 | 第24-25页 |
| (三)交易模型概述 | 第25-27页 |
| (四)交易模型回测检验 | 第27-28页 |
| 1.策略平价指标 | 第27页 |
| 2.交易结果分析 | 第27-28页 |
| (五)交易模型的优化 | 第28-30页 |
| (六)样本外检验 | 第30-33页 |
| 六、结论与展望 | 第33-34页 |
| (一)主要结论 | 第33页 |
| (二)展望 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 附录 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第40页 |
