中国股票市场价格稳定机制的衍生效应研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.1 价格稳定机制 | 第7-8页 |
| 1.1.2 市场衍生效应 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10页 |
| 1.4 研究框架 | 第10-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 日间效应研究回顾 | 第13-14页 |
| 2.2 磁吸效应研究回顾 | 第14-15页 |
| 2.3 熔断机制研究回顾 | 第15页 |
| 2.4 文献评述 | 第15-17页 |
| 第3章 日间效应的实证研究 | 第17-31页 |
| 3.1 研究设计 | 第17-22页 |
| 3.1.1 提出假设 | 第17页 |
| 3.1.2 研究变量 | 第17-19页 |
| 3.1.3 检验方法 | 第19-21页 |
| 3.1.4 样本数据 | 第21-22页 |
| 3.2 检验结果分析 | 第22-29页 |
| 3.2.1 波动性溢出效应结果 | 第22-25页 |
| 3.2.2 延迟价格发现效应结果 | 第25-27页 |
| 3.2.3 流动性干扰效应结果 | 第27-29页 |
| 3.3 小结 | 第29-31页 |
| 第4章 磁吸效应的实证研究 | 第31-37页 |
| 4.1 研究设计 | 第31-33页 |
| 4.1.1 提出假设 | 第31页 |
| 4.1.2 研究变量 | 第31-32页 |
| 4.1.3 GARCH模型 | 第32-33页 |
| 4.1.4 样本数据 | 第33页 |
| 4.2 检验结果分析 | 第33-35页 |
| 4.3 小结 | 第35-37页 |
| 第5章 市场指数变化对个股衍生效应的影响 | 第37-57页 |
| 5.1 提出假设 | 第37-38页 |
| 5.2 改进研究方法 | 第38-41页 |
| 5.2.1 日间效应的改进方法 | 第38-39页 |
| 5.2.2 磁吸效应的改进方法 | 第39-41页 |
| 5.3 市场指数变化对个股日间效应的影响 | 第41-52页 |
| 5.3.1 对波动性溢出效应的影响 | 第41-44页 |
| 5.3.2 对延迟价格发现效应的影响 | 第44-48页 |
| 5.3.3 对流动性干扰效应的影响 | 第48-52页 |
| 5.4 市场指数变化对个股磁吸效应的影响 | 第52-54页 |
| 5.5 小结 | 第54-57页 |
| 第6章 总结 | 第57-63页 |
| 6.1 主要结论分析 | 第57-62页 |
| 6.1.1 涨跌幅限制的有效性 | 第58-60页 |
| 6.1.2 熔断机制的适用性 | 第60-62页 |
| 6.2 研究不足 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
