| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第9-10页 |
| 1.4 文章创新点与不足之处 | 第10-11页 |
| 1.4.1 文章创新点 | 第10页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 2.1.1 股指期货市场增加了股票市场波动性 | 第11-12页 |
| 2.1.2 股指期货市场降低了股票市场波动性 | 第12-13页 |
| 2.1.3 股指期货市场对股票市场波动性无影响 | 第13-14页 |
| 2.2 文献评述 | 第14-15页 |
| 第三章 限制股指期货对现货市场影响渠道分析 | 第15-25页 |
| 3.1 股指期货限制政策出台背景 | 第15页 |
| 3.2 限制股指期货政策内容 | 第15-16页 |
| 3.3 中国股指期货市场现状分析 | 第16-21页 |
| 3.3.1 市场规模快速增长 | 第16-18页 |
| 3.3.2 期现两市拟合度较高 | 第18-19页 |
| 3.3.3 市场投机氛围浓厚 | 第19-21页 |
| 3.4 限制股指期货对现货市场波动性影响的理论分析 | 第21-25页 |
| 3.4.1 波动性概念及测度 | 第21-22页 |
| 3.4.2 影响渠道分析 | 第22-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-49页 |
| 4.1 限制股指期货对现货市场波动影响的初步判断 | 第25-34页 |
| 4.1.1 实证模型 | 第25-26页 |
| 4.1.2 变量说明与数据处理 | 第26-27页 |
| 4.1.3 数据描叙性统计 | 第27-29页 |
| 4.1.4 实证 | 第29-34页 |
| 4.2 限制股指期货对现货市场波动影响程度的再讨论 | 第34-49页 |
| 4.2.1 模型介绍 | 第34-35页 |
| 4.2.2 变量选取与数据处理 | 第35-36页 |
| 4.2.3 数据描述性统计 | 第36-37页 |
| 4.2.4 实证 | 第37-49页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第56页 |