基于二维对偶模型的最优分红策略
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 本文主要工作与结构安排 | 第10-11页 |
| 1.4 本章小结 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-20页 |
| 2.1 基本风险模型 | 第12-13页 |
| 2.1.1 经典风险模型 | 第12页 |
| 2.1.2 对偶风险模型 | 第12-13页 |
| 2.2 分红策略 | 第13-14页 |
| 2.3 随机过程 | 第14-18页 |
| 2.3.1 计数过程 | 第14-15页 |
| 2.3.2 复合泊松过程 | 第15-16页 |
| 2.3.3 布朗运动 | 第16-17页 |
| 2.3.4 伊藤过程 | 第17-18页 |
| 2.4 拉普拉斯变换 | 第18-19页 |
| 2.5 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 阈值策略下二维对偶模型的最优分红 | 第20-31页 |
| 3.1 模型的建立 | 第20-21页 |
| 3.2 积分-微分方程 | 第21-23页 |
| 3.3 值函数所满足的HJB方程 | 第23-27页 |
| 3.3.1 值函数的性质 | 第23-25页 |
| 3.3.2 HJB方程与最优策略 | 第25-27页 |
| 3.4 值函数的解 | 第27-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 障碍策略下二维对偶模型的最优分红 | 第31-41页 |
| 4.1 模型的建立 | 第31-32页 |
| 4.2 积分-微分方程 | 第32-34页 |
| 4.3 值函数所满足的HJB方程 | 第34-39页 |
| 4.3.1 值函数的性质 | 第34-35页 |
| 4.3.2 HJB方程与最优策略 | 第35-39页 |
| 4.4 值函数的解 | 第39-40页 |
| 4.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 带扰动的有注资二维对偶模型的最优分红 | 第41-48页 |
| 5.1 模型的转换 | 第41-42页 |
| 5.2 积分-微分方程 | 第42-43页 |
| 5.3 V(x,b)的拉普拉斯变换 | 第43-45页 |
| 5.4 值函数的解 | 第45-47页 |
| 5.5 本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 总结与展望 | 第48-49页 |
| 6.1 研究工作总结 | 第48页 |
| 6.2 未来工作展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简介 | 第53-54页 |
