| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景与进展 | 第7-9页 |
| 1.2 研究目的 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-14页 |
| 2.1 Jensen不等式 | 第11页 |
| 2.2 Young不等式 | 第11页 |
| 2.3 Holder不等式 | 第11页 |
| 2.4 对数和不等式 | 第11-12页 |
| 2.5 Lebesgue控制收敛定理 | 第12页 |
| 2.6 Borel-Cantelli引理 | 第12-13页 |
| 2.7 强大数定律 | 第13-14页 |
| 第三章 累积剩余熵的基本性质 | 第14-25页 |
| 3.1 引言 | 第14页 |
| 3.2 累积剩余熵的性质 | 第14-17页 |
| 3.3 条件累积剩余熵与联合累积剩余熵 | 第17-18页 |
| 3.4 累积剩余熵与微分熵的关系 | 第18-19页 |
| 3.5 累积剩余熵的最大化分布 | 第19-20页 |
| 3.6 累积剩余熵与经验累积剩余熵 | 第20-21页 |
| 3.7 累积剩余熵与方差的关系 | 第21-23页 |
| 3.8 Kullback-Leibler累积剩余熵 | 第23-25页 |
| 第四章 风险度量模型 | 第25-30页 |
| 4.1 研究背景与意义 | 第25页 |
| 4.2 波动性方法 | 第25-26页 |
| 4.3 VaR方法 | 第26-27页 |
| 4.4 灵敏度方法 | 第27-28页 |
| 4.5 一致性风险度量方法 | 第28页 |
| 4.6 信息熵方法 | 第28页 |
| 4.7 累积剩余熵方法 | 第28-30页 |
| 第五章 基于剩余熵的股票市场的实证分析 | 第30-35页 |
| 5.1 转盘游戏 | 第30-31页 |
| 5.2 股票市场分析 | 第31-35页 |
| 第六章 关于非齐次马氏信源的编码定理的推广 | 第35-44页 |
| 6.1 引言 | 第35-37页 |
| 6.2 编码定理的证明 | 第37-44页 |
| 第七章 总结与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 硕士学位期间发表及完成的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |