利率市场化背景下商业银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文结构及特色 | 第12-15页 |
| 1.4.1 本文结构 | 第12-13页 |
| 1.4.2 本文特色 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 利率市场化理论方面的研究 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国外有关研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内有关研究 | 第16-17页 |
| 2.2 商业银行利率风险管理方面的研究 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外有关研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内有关研究 | 第18-19页 |
| 2.3 利率风险识别与度量方面的研究 | 第19-22页 |
| 2.3.1 国外有关研究 | 第19-21页 |
| 2.3.2 国内有关研究 | 第21-22页 |
| 2.4 文献述评 | 第22-24页 |
| 第3章 利率市场化与商业银行利率风险分析 | 第24-31页 |
| 3.1 利率市场化含义及发展进程 | 第24-26页 |
| 3.1.1 利率市场化的含义 | 第24-25页 |
| 3.1.2 我国利率市场化进程 | 第25-26页 |
| 3.2 利率市场化的理论依据 | 第26-28页 |
| 3.2.1 金融抑制理论和金融深化理论 | 第27-28页 |
| 3.2.2 金融约束理论和控制理论 | 第28页 |
| 3.3 利率市场化进程中商业银行面临的利率风险 | 第28-31页 |
| 3.3.1 阶段性风险 | 第28-29页 |
| 3.3.2 恒久性风险 | 第29-31页 |
| 第4章 商业银行利率风险的度量方法 | 第31-37页 |
| 4.1 利率敏感性缺口法 | 第31-32页 |
| 4.2 持续期缺口法 | 第32-33页 |
| 4.3 VaR方法 | 第33-37页 |
| 4.3.1 VaR方法简介 | 第33-34页 |
| 4.3.2 VaR的计算方法 | 第34-35页 |
| 4.3.3 VaR方法的评价 | 第35-37页 |
| 第5章 实证研究 | 第37-55页 |
| 5.1 模型的构建 | 第37-39页 |
| 5.1.1 ARMA模型简介 | 第37-38页 |
| 5.1.2 ARCH模型和GARCH模型简介 | 第38-39页 |
| 5.2 实证过程 | 第39-51页 |
| 5.2.1 样本数据的选取 | 第39-40页 |
| 5.2.2 样本数据的检验 | 第40-47页 |
| 5.2.3 基于GARCH模型的VaR计算 | 第47-51页 |
| 5.3 不同规模银行利率风险的分类比较 | 第51-55页 |
| 第6章 研究结论与展望 | 第55-60页 |
| 6.1 研究结论与政策建议 | 第55-58页 |
| 6.1.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 6.1.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 6.2 研究局限与创新 | 第58-59页 |
| 6.2.1 研究局限 | 第58页 |
| 6.2.2 可能的创新点 | 第58-59页 |
| 6.3 后续研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
