| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 导言 | 第11-17页 |
| ·本文研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·本文研究背景 | 第11-12页 |
| ·本文研究意义 | 第12-13页 |
| ·本文研究思路和方法 | 第13-14页 |
| ·本文研究思路 | 第13页 |
| ·本文研究方法和过程 | 第13-14页 |
| ·本文创新、不足及结构 | 第14-17页 |
| ·本文研究创新 | 第14-15页 |
| ·本文研究不足 | 第15页 |
| ·本文结构 | 第15-17页 |
| 2. 相关理论回顾 | 第17-27页 |
| ·资产定价相关理论 | 第17-23页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第17-20页 |
| ·套利定价理论(APT) | 第20页 |
| ·多因素资产收益率模型 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说(EMH) | 第21-22页 |
| ·对我国股票市场资产收益率的实证检验文献回顾 | 第22-23页 |
| ·统计套利相关理论综述 | 第23-27页 |
| 3. 理论模型构建与变量选择 | 第27-36页 |
| ·资产收益率决定因素的规范分析 | 第27-29页 |
| ·预期超额收益率多因素模型构建 | 第29-31页 |
| ·解释变量选择 | 第31-34页 |
| ·有关解释变量的进一步说明 | 第34-36页 |
| 4. 对沪深300指数成分股预期超额收益率的实证研究 | 第36-51页 |
| ·研究方法:面板数据回归技术 | 第36-39页 |
| ·面板数据分析 | 第36-37页 |
| ·固定效应模型和随机效应模型 | 第37-38页 |
| ·本文对面板回归模型的设定 | 第38-39页 |
| ·数据来源及说明 | 第39-41页 |
| ·沪深300指数成分股预期超额收益率模型实证研究及检验 | 第41-49页 |
| ·预期超额收益率模型实证研究 | 第41-45页 |
| ·稳健性检验 | 第45-49页 |
| ·小结 | 第49-51页 |
| 5. 基于沪深300指数期货实盘数据的统计套利效果检验 | 第51-54页 |
| ·个股筛选及资产组合构建 | 第51-52页 |
| ·统计套利效果实证检验 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 6. 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·本文研究结论 | 第54-55页 |
| ·未来研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录一:相关变量(离差形式)描述性统计量 | 第60-61页 |
| 附录二:各组合实现的超额收益率和有关变量的散点图 | 第61-63页 |
| 附录三:相对沪深300指数的个股月贝塔值滚动回归SAS程序 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
