基于参照依赖偏好的风险与收益关系研究--来自中国A股市场的证据
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 小概率事件高估的发展 | 第13-16页 |
| 1.3.2 CAPM面临的挑战 | 第16-17页 |
| 1.3.3 风险代理变量的选取 | 第17-18页 |
| 1.3.4 文献评述 | 第18页 |
| 1.4 研究方法和创新点 | 第18-24页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18-22页 |
| 1.4.2 创新点 | 第22-24页 |
| 第2章 理论基础 | 第24-35页 |
| 2.1 资产定价理论 | 第24-29页 |
| 2.1.1 CAPM简介 | 第24页 |
| 2.1.2 资本市场线 | 第24-25页 |
| 2.1.3 证券市场线 | 第25-26页 |
| 2.1.4 CAPM的推导 | 第26-29页 |
| 2.2 期望效用理论 | 第29-30页 |
| 2.2.1 期望效用理论的基本内涵 | 第29页 |
| 2.2.2 期望效用理论的三大原则 | 第29-30页 |
| 2.3 前景理论 | 第30-33页 |
| 2.3.1 价值函数 | 第31-32页 |
| 2.3.2 决策权重函数 | 第32-33页 |
| 2.4 累积前景理论 | 第33-35页 |
| 第3章 研究假设与研究设计 | 第35-42页 |
| 3.1 研究假设 | 第35-37页 |
| 3.2 样本选取和数据来源 | 第37页 |
| 3.3 变量选取与变量定义 | 第37-39页 |
| 3.3.1 参照点代理变量 | 第37-38页 |
| 3.3.2 风险代理变量 | 第38-39页 |
| 3.4 模型设定 | 第39-42页 |
| 第4章 实证分析 | 第42-54页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第42-46页 |
| 4.2 实证结果 | 第46-48页 |
| 4.2.1 风险与收益关系的实证检验 | 第46-47页 |
| 4.2.2 基于参照依赖偏好的实证检验 | 第47-48页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第48-54页 |
| 4.3.1 稳健性检验——参考价格的选择 | 第48-49页 |
| 4.3.2 稳健性检验——样本区间的选择 | 第49-52页 |
| 4.3.3 稳健性检验——定价模型的选择 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
