| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 模糊投资组合优化研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 模糊投资组合效率评价研究 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容与技术路线 | 第14-16页 |
| 1.5 本文创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 模糊投资组合效率评价理论基础 | 第17-26页 |
| 2.1 模糊集理论 | 第17-20页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第20-22页 |
| 2.3 DEA基本理论 | 第22-26页 |
| 2.3.1 CCR模型 | 第22-24页 |
| 2.3.2 BCC模型 | 第24-26页 |
| 第3章 不同风险测度下的模糊投资组合效率评价 | 第26-40页 |
| 3.1 模糊投资组合效率定义 | 第26-27页 |
| 3.2 不同风险测度的模糊投资组合效率评价模型 | 第27-32页 |
| 3.2.1 可能性均值-方差框架下的投资组合效率评价模型 | 第28-30页 |
| 3.2.2 可能性均值-下半方差框架下的投资组合效率评价模型 | 第30-31页 |
| 3.2.3 可能性均值-半绝对偏差框架下的投资组合效率评价模型 | 第31-32页 |
| 3.3 实证分析 | 第32-39页 |
| 3.4 结论 | 第39-40页 |
| 第4章 多期模糊投资组合效率评价研究 | 第40-59页 |
| 4.1 模糊环境下的多期均值-方差投资组合模型 | 第40-43页 |
| 4.2 多期模糊投资组合效率评价模型 | 第43-45页 |
| 4.3 实证分析 | 第45-57页 |
| 4.4 结论 | 第57-59页 |
| 结论与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间参与的课题 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
