| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要工作与创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.1 主要工作 | 第18页 |
| 1.4.2 主要创新点 | 第18-19页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第19-21页 |
| 第2章 基于流动性风险监管的商业银行资本结构优化理论分析 | 第21-30页 |
| 2.1 商业银行流动性风险监管的概念界定 | 第21-23页 |
| 2.1.1 商业银行的流动性 | 第21-22页 |
| 2.1.2 商业银行的流动性风险 | 第22-23页 |
| 2.1.3 商业银行的流动性风险监管 | 第23页 |
| 2.2 商业银行资本结构优化及其影响因素 | 第23-27页 |
| 2.2.1 商业银行的资本结构 | 第23-24页 |
| 2.2.2 商业银行的资本结构优化 | 第24-25页 |
| 2.2.3 商业银行资本结构优化的影响因素 | 第25-27页 |
| 2.3 商业银行流动性风险监管对资本结构优化的相关理论 | 第27-28页 |
| 2.3.1 金融脆弱性理论 | 第27页 |
| 2.3.2 风险吸收理论 | 第27-28页 |
| 2.4 商业银行流动性风险监管对资本结构优化的作用机制 | 第28-29页 |
| 2.4.1 《巴塞尔协议Ⅲ》关于流动性风险监管与资本结构作用机制的理论框架 | 第28-29页 |
| 2.4.2 商业银行流动性风险监管与资本结构优化的关系 | 第29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 基于流动性风险监管的国际商业银行资本结构优化实践与启示 | 第30-38页 |
| 3.1 流动性风险监管下的美国商业银行资本结构优化 | 第30-34页 |
| 3.1.1 美国商业银行的流动性风险监管 | 第30-32页 |
| 3.1.2 美国商业银行流动性风险监管下的资本结构优化 | 第32-34页 |
| 3.2 流动性风险监管下英国商业银行资本结构优化实践分析 | 第34-35页 |
| 3.2.1 英国商业银行流动性风险监管实践 | 第34-35页 |
| 3.2.2 英国商业银行流动性风险监管下资本结构优化实践 | 第35页 |
| 3.3 国际商业银行流动性风险监管下资本结构优化的经验启示 | 第35-37页 |
| 3.3.1 相对减弱国家控股,提高股权结构多元化程度 | 第36页 |
| 3.3.2 扩充资本来源渠道,优化二级资本结构 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基于流动性风险监管的我国商业银行资本结构优化现状 | 第38-52页 |
| 4.1 我国商业银行流动性风险监管的现状分析 | 第38-45页 |
| 4.1.1 巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管发展与现状 | 第38-40页 |
| 4.1.2 我国商业银行流动性风险监管发展与现状 | 第40-45页 |
| 4.2 流动性风险监管下我国商业银行资本结构优化的现状分析 | 第45-49页 |
| 4.2.1 上市商业银行资本充足性优化现状 | 第45-47页 |
| 4.2.2 上市商业银行资产负债率优化现状 | 第47-48页 |
| 4.2.3 上市商业银行二级资本/一级资本优化现状 | 第48-49页 |
| 4.3 流动性风险监管下我国商业银行资本结构优化问题分析 | 第49-51页 |
| 4.3.1 资产规模扩张过快,资产质量不高 | 第50页 |
| 4.3.2 资产负债率过高,负债结构单一 | 第50-51页 |
| 4.3.3 二级资本占比过低,二级资本结构单一 | 第51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 流动性风险监管与我国商业银行资本结构优化实证研究 | 第52-61页 |
| 5.1 变量选取及样本数据说明 | 第52-55页 |
| 5.1.1 变量选取 | 第52-55页 |
| 5.1.2 样本数据说明 | 第55页 |
| 5.2 模型的构建 | 第55-58页 |
| 5.2.1 描述性统计 | 第55-56页 |
| 5.2.2 模型设定 | 第56-58页 |
| 5.3 模型回归结果 | 第58-59页 |
| 5.4 实证结论及分析 | 第59-60页 |
| 5.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 基于流动性风险监管的我国商业银行资本结构优化建议 | 第61-65页 |
| 6.1 保持稳健合理的银行资本充足性水平 | 第61-62页 |
| 6.1.1 保持适度的银行资产规模,提高银行盈利能力 | 第61页 |
| 6.1.2 优化风险资产结构,提高资产质量 | 第61-62页 |
| 6.2 优化银行资产负债结构 | 第62-63页 |
| 6.2.1 资产结构优化 | 第62页 |
| 6.2.2 负债结构优化 | 第62-63页 |
| 6.3 优化银行的二级资本结构 | 第63-64页 |
| 6.3.1 提高二级资本占总资本中的比重 | 第63页 |
| 6.3.2 构建多元化的二级资本结构 | 第63-64页 |
| 6.4 建立以经济资本管理为核心的全面价值管理体系 | 第64页 |
| 6.5 本章小结 | 第64-65页 |
| 总结与展望 | 第65-67页 |
| 1、总结 | 第65-66页 |
| 2、展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第72-73页 |
