| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-16页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·经济资本的概念 | 第13页 |
| ·风险测度的选择 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-15页 |
| ·论文的主要结构和创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 经济资本和Copula | 第16-25页 |
| ·线性相关系数及方差-协方差法在经济资本中的应用 | 第16-18页 |
| ·线性相关系数 | 第16-17页 |
| ·方差-协方差法 | 第17-18页 |
| ·Copula | 第18-22页 |
| ·什么是Copula | 第18-20页 |
| ·Copula的性质 | 第20-21页 |
| ·几种常用的Copula | 第21-22页 |
| ·等级相关系数 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 非寿险公司的准备金评估及保险风险分析 | 第25-30页 |
| ·未到期损失成本和定价风险 | 第25-28页 |
| ·未到期损失成本 | 第25-26页 |
| ·定价风险 | 第26页 |
| ·衰减率的算法 | 第26-28页 |
| ·未决赔款准备金和准备金不足风险 | 第28-29页 |
| ·未决赔款准备金 | 第28页 |
| ·IBNR准备金的评估方法 | 第28-29页 |
| ·准备金风险 | 第29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 非寿险公司保险风险损失分布及其经济资本计量模型 | 第30-42页 |
| ·非寿险公司保险风险的误差模型 | 第30-33页 |
| ·保险风险三角形 | 第30-31页 |
| ·误差模型 | 第31-33页 |
| ·非寿险公司保险风险的损失分布 | 第33-35页 |
| ·非寿险公司保险风险的经济资本 | 第35-40页 |
| ·单险种保险风险的经济资本 | 第36-37页 |
| ·Copula下多险种保险风险的经济资本 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第五章 非寿险公司保险风险经济资本模型的应用 | 第42-50页 |
| ·数据来源和分析 | 第42-43页 |
| ·数据处理及损失分布的确定 | 第43-46页 |
| ·经济资本计算 | 第46-48页 |
| ·单险种经济资本 | 第46-47页 |
| ·聚合风险经济资本 | 第47-48页 |
| ·结果分析 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 附录A 命题2.1的证明 | 第50-52页 |
| 附录B Guassian Copula下两个险种保险风险的联合分布形式 | 第52-54页 |
| 附录C R程序:二元Gussian Copula的Monte Carlo模拟 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
