| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·研究的背景、目的和意义 | 第7页 |
| ·研究现状综述 | 第7-8页 |
| ·论文写作思路和结构 | 第8-9页 |
| ·研究的创新和不足 | 第9-11页 |
| 2 贷款定价的理论基础和主要方法 | 第11-17页 |
| ·贷款定价的理论基础 | 第11-13页 |
| ·利率决定理论 | 第11页 |
| ·信息不对称理论 | 第11-12页 |
| ·风险管理和新巴塞尔协议 | 第12页 |
| ·资本资产定价理论 | 第12-13页 |
| ·贷款定价的主要方法 | 第13-17页 |
| ·成本加成定价方法 | 第13页 |
| ·基准利率定价方法 | 第13页 |
| ·客户盈利性定价方法 | 第13-14页 |
| ·基于风险调整收益贷款定价方法 | 第14-15页 |
| ·各类贷款定价方法的特点 | 第15-17页 |
| 3 商业银行中小企业贷款定价模型选择 | 第17-21页 |
| ·贷款定价的基本原则 | 第17-18页 |
| ·影响贷款价格的主要因素 | 第18页 |
| ·商业银行中小企业贷款风险和收益 | 第18-20页 |
| ·最优中小企业贷款定价模型 | 第20-21页 |
| 4 基于风险调整收益中小企业贷款定价计算 | 第21-36页 |
| ·基本概念和定价模型推导 | 第21-22页 |
| ·定价模型计算 | 第22-25页 |
| ·资金成本计算 | 第22页 |
| ·营业成本计算 | 第22-23页 |
| ·预期损失计算 | 第23-24页 |
| ·经济资本的计算 | 第24-25页 |
| ·KMV违约模型 | 第25-27页 |
| ·KMV模型的实证研究 | 第27-31页 |
| ·样本选取 | 第27页 |
| ·参数确定 | 第27-28页 |
| ·实证结果 | 第28-31页 |
| ·KMV违约模型违约率计算 | 第31-33页 |
| ·KMV模型对非上市中小企业的应用 | 第33页 |
| ·商业银行基于风险调整收益中小企业贷款定价机制的完善措施 | 第33-36页 |
| 5 基于风险调整收益中小企业贷款定价案例分析 | 第36-39页 |
| ·中国银行泰州分行中小企业贷款利率模型 | 第36页 |
| ·基于风险调整收益中小企业贷款定价有效性 | 第36-38页 |
| ·样本选取 | 第36页 |
| ·计算方法 | 第36页 |
| ·参数确定 | 第36-37页 |
| ·实证结果 | 第37-38页 |
| ·基于风险调整收益中小企业贷款定价主要不足 | 第38-39页 |
| 6 建议和结论 | 第39-42页 |
| ·建议 | 第39-41页 |
| ·建立内部资金转移定价(FTP)系统,合理确定内部资金转移价格 | 第39页 |
| ·建立以内部评级法(IRB)为核心的信用风险评价体系 | 第39-40页 |
| ·完善管理会计系统,推行"四分一体"财务核算 | 第40页 |
| ·加大科技投入,建立、完善信息系统 | 第40页 |
| ·建立科学、有效的激励机制 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 注释 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
