| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 文章的创新之处 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 研究文献回顾 | 第10-13页 |
| 1.2.2 现有研究及观点评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究目的、方法与结构 | 第14-15页 |
| 2 房产市场周期性波动的基本理论 | 第15-29页 |
| 2.1 经济周期的基本理论 | 第15-18页 |
| 2.2 经济周期和房产市场周期性波动的同步性分析 | 第18-22页 |
| 2.3 房产市场周期性波动的理论及测度方法 | 第22-29页 |
| 2.3.1 房产市场周期性波动的理论 | 第22-26页 |
| 2.3.2 房产市场周期性波动的测度方法 | 第26-29页 |
| 3 商业银行个人房贷违约风险的基本理论 | 第29-33页 |
| 3.1 理性违约与被迫违约理论 | 第29-30页 |
| 3.2 个人房贷风险管理再协商理论 | 第30页 |
| 3.3 还贷者自我利益最大化选择理论 | 第30-33页 |
| 4 房产市场周期性波动影响个人房贷履约 | 第33-49页 |
| 4.1 相关理论基础 | 第33-35页 |
| 4.2 房产市场周期性波动影响个人房贷履约的信息不对称理论 | 第35-36页 |
| 4.3 房产市场周期性波动对个人房贷违约风险的影响机制 | 第36-45页 |
| 4.3.1 房产市场主体博弈分析 | 第38-39页 |
| 4.3.2 不完全信息静态博弈的贝叶斯均衡 | 第39-41页 |
| 4.3.3 房产信贷市场主体行为博弈分析 | 第41-45页 |
| 4.4 房产市场周期性波动影响个人房贷违约风险的表现特征 | 第45-49页 |
| 4.4.1 处在扩张阶段的房产抵押贷款风险 | 第45-47页 |
| 4.4.2 处在收缩阶段的房产抵押贷款风险 | 第47-49页 |
| 5 来自中国2001—2010年经验数据的实证分析 | 第49-57页 |
| 5.1 研究假设 | 第49页 |
| 5.2 指标选取 | 第49-51页 |
| 5.2.1 房产市场周期性波动的指标选择 | 第49-51页 |
| 5.2.2 商业银行住房抵押风险的指标选取 | 第51页 |
| 5.2.3 虚拟变量及其他控制变量的指标选取 | 第51页 |
| 5.3 模型设计与变量定义 | 第51-52页 |
| 5.4 样本选择与数据来源 | 第52页 |
| 5.5 实证分析 | 第52-57页 |
| 5.5.1 描述性统计 | 第52-53页 |
| 5.5.2 相关性检验 | 第53-54页 |
| 5.5.3 实证分析结果 | 第54-57页 |
| 6 完善商业银行个人房贷违约风险管理的对策 | 第57-63页 |
| 6.1 适应房产市场周期性变动的风险控制 | 第57-59页 |
| 6.2 加强个人房贷的动态监管和违约风险控制 | 第59-60页 |
| 6.3 实施个人房贷证券化、建立政府担保制度和保险制度 | 第60-63页 |
| 7 结论与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
