基于随机森林回归模型的债券发行信用利差影响因素分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 本文创新之处 | 第10-11页 |
| 第三节 研究方法和论文结构 | 第11-13页 |
| 一、研究方法 | 第11页 |
| 二、论文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| 第一节 关于债券信用利差影响因素的研究 | 第13-16页 |
| 一、国外文献 | 第13-14页 |
| 二、国内文献 | 第14-16页 |
| 第二节 随机森林方法在国内经济学研究中的应用 | 第16页 |
| 第三节 文献评述 | 第16-18页 |
| 第三章 理论基础 | 第18-32页 |
| 第一节 信用债定价的经典理论模型 | 第18-21页 |
| 一、结构化模型 | 第18-20页 |
| 二、简约化模型 | 第20-21页 |
| 三、混合模型 | 第21页 |
| 第二节 各因素影响债券发行信用利差的理论分析 | 第21-27页 |
| 一、宏观层面因素 | 第21-23页 |
| 二、中观层面因素 | 第23-24页 |
| 三、微观层面因素 | 第24-25页 |
| 四、债项层面因素 | 第25-27页 |
| 第三节 随机森林回归模型原理介绍 | 第27-32页 |
| 一、CART回归决策树 | 第27-28页 |
| 二、随机森林回归算法 | 第28-29页 |
| 三、变量重要性指标 | 第29-30页 |
| 四、变量偏依赖方法 | 第30页 |
| 五、随机森林模型的优缺点 | 第30-32页 |
| 第四章 实证分析和检验 | 第32-57页 |
| 第一节 实证过程 | 第32-35页 |
| 一、变量选取和数据来源 | 第32-34页 |
| 二、描述性统计 | 第34页 |
| 三、模型实证过程 | 第34-35页 |
| 第二节 结果分析 | 第35-45页 |
| 一、变量重要性排序 | 第35-37页 |
| 二、变量偏依赖分析 | 第37-45页 |
| 第三节 预测检验 | 第45-47页 |
| 第四节 分类比较 | 第47-57页 |
| 一、高评级债券和低评级债券比较分析 | 第47-51页 |
| 二、城投债和产业债比较分析 | 第51-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-60页 |
| 第一节 研究结论 | 第57-58页 |
| 第二节 政策建议 | 第58-59页 |
| 第三节 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
