柜台市场流动性实证研究--基于台湾公司债柜台交易数据
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 柜台交易市场 | 第10-14页 |
| 1.2.1 柜台市场的概念与特征 | 第10-11页 |
| 1.2.2 大陆柜台交易市场 | 第11-12页 |
| 1.2.3 台湾柜台交易市场 | 第12-13页 |
| 1.2.4 我国发展柜台市场的意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法和框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 主要创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述与研究现状 | 第16-26页 |
| 2.1 流动性度量相关综述 | 第16-18页 |
| 2.2 流动性影响因素相关综述 | 第18-22页 |
| 2.3 流动性溢价相关综述 | 第22-26页 |
| 第3章 流动性研究的理论基础 | 第26-44页 |
| 3.1 流动性的概念 | 第26-28页 |
| 3.2 流动性的度量 | 第28-40页 |
| 3.2.1 基于交易成本的指标 | 第28-31页 |
| 3.2.2 基于委托量的指标 | 第31-32页 |
| 3.2.3 基于价格的指标 | 第32-33页 |
| 3.2.4 基于市场冲击的指标 | 第33-34页 |
| 3.2.5 基于价格离散度的流动性指标 | 第34-38页 |
| 3.2.6 其他流动性测度方法 | 第38-40页 |
| 3.3 流动性的影响因素 | 第40-44页 |
| 3.3.1 微观结构理论 | 第40-42页 |
| 3.3.2 市场交易特征 | 第42页 |
| 3.3.3 公司特征 | 第42-44页 |
| 第4章 实证检验 | 第44-58页 |
| 4.1 研究方法 | 第44页 |
| 4.1.1 流动性影响因素的研究方法 | 第44页 |
| 4.1.2 流动性溢价的研究方法 | 第44页 |
| 4.2 变量设置 | 第44-45页 |
| 4.3 研究假设 | 第45-47页 |
| 4.4 数据描述 | 第47-50页 |
| 4.5 实证结果及分析 | 第50-58页 |
| 4.5.1 流动性影响因素分析 | 第50-54页 |
| 4.5.2 流动性溢价分析 | 第54-58页 |
| 第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 主要结论 | 第58-59页 |
| 5.2 不足之处与研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第67页 |
