| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 一、研究背景和意义 | 第10-11页 |
| (一) 研究背景 | 第10页 |
| (二) 研究意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究现状 | 第11-15页 |
| (一) 国外研究现状 | 第11-12页 |
| (二) 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 三、研究思路和方法 | 第15-16页 |
| (一) 研究思路 | 第15-16页 |
| (二) 研究方法 | 第16页 |
| 四、研究创新之处与不足之处 | 第16-17页 |
| (一) 创新之处 | 第16页 |
| (二) 不足之处 | 第16-17页 |
| 第二章 O-U模型应用到农产品期货市场的可行性分析 | 第17-32页 |
| 一、Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型相关信息介绍 | 第17-20页 |
| (一) O-U模型介绍 | 第17-18页 |
| (二) O-U模型最优交易信号的确认方式 | 第18-20页 |
| 二、O-U模型应用到农产品期货市场套利可行性分析 | 第20-24页 |
| (一) 农产品期货市场容量较大、流动性足够 | 第20-21页 |
| (二) 农产品期货市场投资者结构带来套利机会 | 第21-22页 |
| (三) 期货市场具备任意卖空机制 | 第22-23页 |
| (四) O-U套利模型稳定的交易信号计算 | 第23页 |
| (五) O-U套利模型参数较少且计算简单 | 第23-24页 |
| 三、O-U模型在农产品期货市场套利的检验思路 | 第24-32页 |
| (一) 数据来源的选择 | 第24页 |
| (二) 数据频率的选择 | 第24-26页 |
| (三) O-U模型套利能力全面横向检验——建立对照套利模型 | 第26页 |
| (四) O-U套利模型与两种对照套利模型构建方案 | 第26-30页 |
| (五) O-U套利模型套利能力检验方式 | 第30-31页 |
| (六) O-U套利模型套利能力检验标准 | 第31-32页 |
| 第三章 中频数据下O-U套利模型建立与优缺点分析 | 第32-54页 |
| 一、均衡价差序列计算过程 | 第32-38页 |
| (一) 相关性检测 | 第32-33页 |
| (二) 平稳性检测 | 第33-35页 |
| (三) 协整关系检测 | 第35-36页 |
| (四) 误差修正模型 | 第36-38页 |
| 二、中频数据下O-U套利模型建立 | 第38-40页 |
| (一) 中频数据下O-U套利模型开平仓点设置 | 第38-40页 |
| (二) 中频数据下O-U套利模型止损点设置 | 第40页 |
| (三) 中频数据下O-U套利模型展示 | 第40页 |
| 三、中频数据下O-U套利模型对照模型构建 | 第40-44页 |
| (一) GARCH套利模型建立 | 第40-44页 |
| (二) 固定标准差套利模型建立 | 第44页 |
| 四、数据回测与模型对比分析 | 第44-52页 |
| (一) 样本内数据回测 | 第44-48页 |
| (二) 样本外数据回测 | 第48-52页 |
| 五、中频数据下O-U模型优缺点总结 | 第52-54页 |
| 第四章 低频数据下O-U套利模型建立与优缺点分析 | 第54-75页 |
| 一、均衡价差序列计算过程 | 第54-60页 |
| (一) 相关性检验 | 第54-55页 |
| (二) 平稳性测试 | 第55-57页 |
| (三) 协整关系检测 | 第57-60页 |
| 二、O-U模型建立 | 第60-62页 |
| (一) O-U模型开平仓点设置 | 第60-61页 |
| (二) 低频数据下O-U模型止损点设置 | 第61页 |
| (三) 低频O-U模型展示 | 第61-62页 |
| 三、低频数据下O-U套利模型对照模型构建 | 第62-65页 |
| (一) GARCH套利模型建立 | 第62-65页 |
| (二) 固定标准差套利模型建立 | 第65页 |
| 四、数据回测与模型对比分析 | 第65-73页 |
| (一) 样本内数据回测 | 第66-70页 |
| (二) 样本外数据回测 | 第70-73页 |
| 五、低频数据下O-U模型优劣势总结 | 第73-75页 |
| 第五章 研究结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第83页 |
