| 本文的创新点 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-28页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第13-19页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 信贷资产及其定价的基本概念 | 第19-22页 |
| 1.2.1 信贷资产相关概念与分类 | 第19-21页 |
| 1.2.2 信贷资产定价相关概念 | 第21-22页 |
| 1.3 研究方法及创新点 | 第22-27页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第22-26页 |
| 1.3.2 创新点 | 第26-27页 |
| 1.4 本文结构 | 第27-28页 |
| 第2章 文献综述 | 第28-46页 |
| 2.1 利率决定理论文献综述 | 第29-32页 |
| 2.1.1 局部均衡利率理论 | 第29-30页 |
| 2.1.2 一般均衡利率理论 | 第30-31页 |
| 2.1.3 利率结构理论 | 第31-32页 |
| 2.2 新巴塞尔协议 | 第32-35页 |
| 2.2.1 新巴塞尔协议相关研究文献综述 | 第33-34页 |
| 2.2.2 贷款定价与新巴塞尔协议 | 第34-35页 |
| 2.3 信用风险定价模型文献综述 | 第35-39页 |
| 2.3.1 结构化模型文献综述 | 第35-38页 |
| 2.3.2 简化型模型文献综述 | 第38-39页 |
| 2.4 宏观金融风险文献综述 | 第39-46页 |
| 2.4.1 宏观金融风险的定义 | 第40-41页 |
| 2.4.2 资产负债表分析方法文献综述 | 第41-43页 |
| 2.4.3 宏观金融风险的或有权益分析文献综述 | 第43-46页 |
| 第3章 理论分析 | 第46-62页 |
| 3.1 主流的四种现代信贷风险模型 | 第46-53页 |
| 3.1.1 违约预测模型 | 第46-48页 |
| 3.1.2 信息度量模型 | 第48-50页 |
| 3.1.3 信贷组合观点 | 第50-52页 |
| 3.1.4 信用风险附加法 | 第52-53页 |
| 3.2 商业银行主要信贷资产定价方法 | 第53-62页 |
| 3.2.1 成本加成定价 | 第53-55页 |
| 3.2.2 价格领导型定价 | 第55-58页 |
| 3.2.3 客户盈利性分析定价 | 第58-60页 |
| 3.2.4 我国商业银行信贷资产定价方法存在的缺陷 | 第60-62页 |
| 第4章 中国信贷资产定价体系演变 | 第62-91页 |
| 4.1 信贷资产定价自主权的放开 | 第62-66页 |
| 4.1.1 利率市场化前 | 第62-63页 |
| 4.1.2 利率市场化改革进程 | 第63-66页 |
| 4.2 我国商业银行信贷资产定价相关情况 | 第66-91页 |
| 4.2.1 信贷业务对我国商业银行收益贡献 | 第66-68页 |
| 4.2.2 我国银行市场构建 | 第68-81页 |
| 4.2.3 商业银行经营管理环境分析 | 第81-91页 |
| 第5章 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价方法 | 第91-117页 |
| 5.1 基于或有权益方法商业银行信贷资产定价方法核心思想 | 第92-97页 |
| 5.1.1 商业银行信贷资产定价原则 | 第92-93页 |
| 5.1.2 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价模型 | 第93-97页 |
| 5.2 定价核心违约风险度量方法 | 第97-110页 |
| 5.2.1 资产负债表方法 | 第97-98页 |
| 5.2.2 或有权益方法 | 第98-106页 |
| 5.2.3 风险表方法 | 第106-108页 |
| 5.2.4 压力测试 | 第108-110页 |
| 5.3 企业综合违约概率指标 | 第110-113页 |
| 5.3.1 企业综合违约概率指标构建意义 | 第110-111页 |
| 5.3.2 企业综合违约概率指标构建方法 | 第111-113页 |
| 5.4 非上市企业应用方法 | 第113-114页 |
| 5.4.1 非上市企业应用的相关假设 | 第113-114页 |
| 5.4.2 信贷资产定价方法在非上市企业的应用 | 第114页 |
| 5.5 基于或有权益方法的商业银行信贷资产定价方法评价 | 第114-117页 |
| 第6章 信贷资产定价应用 | 第117-155页 |
| 6.1 信贷项目介绍与数据来源 | 第117-119页 |
| 6.1.1 信贷项目介绍 | 第117-118页 |
| 6.1.2 数据来源 | 第118-119页 |
| 6.2 行业与企业基本情况分析 | 第119-139页 |
| 6.2.1 行业基本面分析 | 第119-137页 |
| 6.2.2 南宁糖业基本情况 | 第137-139页 |
| 6.3 南宁糖业风险分析与违约概率实证 | 第139-153页 |
| 6.3.1 资产负债表分析 | 第139-142页 |
| 6.3.2 或有资产负债表分析 | 第142-144页 |
| 6.3.3 风险表分析 | 第144-146页 |
| 6.3.4 压力测试与敏感性测试 | 第146-148页 |
| 6.3.5 企业综合违约概率 | 第148-149页 |
| 6.3.6 定价结果 | 第149-153页 |
| 6.4 实证小结 | 第153-155页 |
| 第7章 结论 | 第155-158页 |
| 7.1 主要成果与结论 | 第155-156页 |
| 7.2 本文不足之处 | 第156-158页 |
| 参考文献 | 第158-170页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第170-171页 |
| 后记 | 第171页 |
