| 目录 | 第3-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-14页 |
| 1.1.1 我国早期国债期货风波 | 第10-11页 |
| 1.1.2 我国重新推出国债期货的市场基础 | 第11-12页 |
| 1.1.3 中金所国债期货仿真合约 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外文献研究 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究的方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究的内容 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第20-21页 |
| 1.4.1 创新点 | 第20页 |
| 1.4.2 不足 | 第20-21页 |
| 第2章 国债期货的风险识别分析 | 第21-30页 |
| 2.1 国债期货特点与功能分析 | 第21-24页 |
| 2.1.1 国债期货的概念 | 第21-22页 |
| 2.1.2 国债期货的特点 | 第22-23页 |
| 2.1.3 国债期货的功能 | 第23-24页 |
| 2.2 国债期货风险识别 | 第24-29页 |
| 2.2.1 国债期货的风险类型 | 第24-26页 |
| 2.2.2 国债期货的风险来源 | 第26-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 国债期货风险测度的实证研究 | 第30-50页 |
| 3.1 VaR和ES模型 | 第30-32页 |
| 3.1.1 VaR模型 | 第30-31页 |
| 3.1.2 ES模型 | 第31-32页 |
| 3.2 基于极值理论的静态风险测度理论 | 第32-36页 |
| 3.2.1 极值理论 | 第32-33页 |
| 3.2.2 基于极值理论的VaR和ES | 第33-35页 |
| 3.2.3 回测检验 | 第35-36页 |
| 3.3 基于GARCH-EVT模型的动态风险测度理论 | 第36-38页 |
| 3.3.1 GARCH模型 | 第36-37页 |
| 3.3.2 GARCH-EVT模型 | 第37-38页 |
| 3.4 实证分析 | 第38-49页 |
| 3.4.1 样本选取 | 第38-40页 |
| 3.4.2 基于极值理论的静态风险测度 | 第40-43页 |
| 3.4.3 基于GARCH-EVT模型的动态VaR测度 | 第43-48页 |
| 3.4.4 模型检验 | 第48-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 国债期货风险控制 | 第50-58页 |
| 4.1 国债期货监管模式 | 第50-54页 |
| 4.1.1 多元监管模式 | 第50-52页 |
| 4.1.2 一元监管模式 | 第52页 |
| 4.1.3 对我国国债期货监管模式的思考 | 第52-54页 |
| 4.2 监管层面的风险控制 | 第54-55页 |
| 4.2.1 证监会法律法规风险控制 | 第54页 |
| 4.2.2 期货业协会自律风险控制 | 第54-55页 |
| 4.2.3 中金所交易制度风险控制 | 第55页 |
| 4.3 市场交易主体的风险控制 | 第55-56页 |
| 4.3.1 期货公司的风险控制 | 第55-56页 |
| 4.3.2 投资者的风险控制 | 第56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-58页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第58-61页 |
| 5.1 结论 | 第58-59页 |
| 5.2 政策建议 | 第59页 |
| 5.3 进一步研究方向 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-71页 |