贷款公告效应悖论及其对股票价格影响研究
| 表格目录 | 第4页 |
| 图目录 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 前言 | 第7-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-18页 |
| 1.2.1 事件研究(Event Study) | 第10-12页 |
| 1.2.2 银行贷款的独特性 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国外相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.4 国内相关研究 | 第15-18页 |
| 1.3 研究框架 | 第18-19页 |
| 2 理论模型 | 第19-22页 |
| 2.1 理论分析 | 第19-21页 |
| 2.2 研究假设 | 第21-22页 |
| 3 实证分析 | 第22-45页 |
| 3.1 样本选取 | 第22-23页 |
| 3.2 实证结果 | 第23-45页 |
| 3.2.1 描述性统计 | 第23-25页 |
| 3.2.2 获得银行贷款的影响因素 | 第25-26页 |
| 3.2.3 贷款公告前后企业的长期财务表现 | 第26-32页 |
| 3.2.4 贷款公告前后企业的短期股价表现 | 第32-39页 |
| 3.2.5 事件的截面数据分析 | 第39-45页 |
| 4 总结 | 第45-48页 |
| 4.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 4.2 政策建议 | 第46页 |
| 4.3 研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
