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我国国债期货市场发展研究

提要第4-5页
ABSTRACT第5页
目录第6-8页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究背景和意义第8-10页
        1.1.1 研究背景第8-9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 国内外现状研究第10-11页
    1.3 研究内容第11-12页
    1.4 主要创新点第12-14页
2 国债期货市场概论第14-41页
    2.1 期货市场的产生与发展第14-16页
    2.2 国债期货的基本功能第16-26页
        2.2.1 套期保值第17-21页
        2.2.2 套利交易第21-25页
        2.2.3 投机交易第25-26页
    2.3 国外国债期货市场的发展简介第26-30页
    2.4 国内国债期货试点及教训第30-37页
        2.4.1 国债期货试点背景及发展历程第30-33页
        2.4.2 国债期货试点工作失败的经验及教训第33-37页
    2.5 国债期货仿真合约的设计及特点第37-41页
        2.5.1 国债期货合约的具体内容第37-39页
        2.5.2 新旧国债期货合约的比较第39-41页
3 国债期货与我国利率市场化互动关系第41-55页
    3.1 我国利率市场化进程第41-46页
        3.1.1 我国利率市场化进程第42-45页
        3.1.2 利率市场化的基本实现方法第45-46页
    3.2 国债期货和利率市场化的互动性第46-50页
    3.3 我国利率市场化进程中的约束和完善机制第50-55页
4 国债现货市场与期货市场之间的相互影响第55-62页
    4.1 从现货市场看对国债期货市场发展的制约第55-59页
        4.1.1 银行间债券市场占据绝对主导地位第55-56页
        4.1.2 持债结构高度集中于商业银行第56-57页
        4.1.3 市场流动性需进一步提高第57-58页
        4.1.4 市场分割与监管不统一第58-59页
    4.2 国债期货市场的推出可促进现货市场的发展第59-62页
        4.2.1 改善一级市场发行效率第59-60页
        4.2.2 提高二级市场流动性第60-61页
        4.2.3 推进债券市场统一互动第61-62页
5 国债期货仿真交易合约功能发挥的实证研究第62-71页
    5.1 数据的选取第62-63页
    5.2 国债期货仿真合约实证研究——价格发现功能第63-70页
        5.2.1 协整检验第63-66页
        5.2.2 格兰杰因果检验第66页
        5.2.3 向量误差修正模型的方差分解第66-70页
    5.3 国债期货仿真合约实证研究——风险规避功能第70-71页
6 结论第71-73页
7 参考文献第73-78页
8 在学期间发表的学术论文和研究成果第78-79页
9 后记第79页

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