| 摘要 | 第5-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 第一章 导论 | 第14-28页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第14-21页 |
| 第二节 基本概念 | 第21-22页 |
| 第三节 研究思路、方法与内容安排 | 第22-26页 |
| 第四节 本文创新之处 | 第26-28页 |
| 第二章 文献综述 | 第28-47页 |
| 第一节 关于我国证券市场流动性风险内涵、成因与影响因素 | 第28-29页 |
| 第二节 关于我国证券市场流动性风险测度 | 第29-34页 |
| 第三节 关于我国证券市场流动性风险预警 | 第34-39页 |
| 第四节 关于我国证券市场流动性风险缓释 | 第39-44页 |
| 第五节 文献评述 | 第44-47页 |
| 第三章 我国证券市场流动性风险测度、预警与缓释的理论分析 | 第47-62页 |
| 第一节 股市危机与市场流动性风险的形成理论 | 第47-51页 |
| 第二节 市场流动性风险管理的理论框架 | 第51-62页 |
| 第四章 我国证券市场流动性风险测度分析 | 第62-77页 |
| 第一节 股市危机中市场流动性风险特征 | 第62-63页 |
| 第二节 市场流动性风险测度指标 | 第63-66页 |
| 第三节 考虑波动度的逆流动性期权测度模型 | 第66-71页 |
| 第四节 市场流动性风险测度的实证研究 | 第71-76页 |
| 第五节 本章小结 | 第76-77页 |
| 第五章 我国证券市场流动性风险预警研究 | 第77-97页 |
| 第一节 市场流动性风险警示与价格稳定措施 | 第78-80页 |
| 第二节 市场流动性风险预警指标与预警界限 | 第80-85页 |
| 第三节 市场流动性风险预警稳定性检验 | 第85-91页 |
| 第四节 基于流动性期权的股市危机预警实证研究 | 第91-95页 |
| 第五节 本章小结 | 第95-97页 |
| 第六章 我国证券市场流动性风险缓释研究 | 第97-113页 |
| 第一节 市场流动性风险缓释实践情况 | 第97-101页 |
| 第二节 股市危机下股票与债券市场迁徙效应的理论模型 | 第101-106页 |
| 第三节 流动性风险缓释—基于股债流动性溢出效应的实证研究 | 第106-111页 |
| 第四节 本章小结 | 第111-113页 |
| 第七章 结论与对策建议 | 第113-119页 |
| 第一节 主要结论 | 第113-114页 |
| 第二节 对策建议 | 第114-117页 |
| 第三节 研究的不足之处与未来研究展望 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-132页 |
| 在读期间科研成果 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133页 |
