基于交易对手风险的信用违约互换估值研究

摘要	第3-4页
ABSTRACT	第4-5页
1 绪论	第10-38页
1.1 研究背景与意义	第10-17页
1.2 信用违约互换的演进	第17-31页
1.3 研究内容与方法	第31-36页
1.4 研究创新与不足	第36-38页
2 理论分析及文献综述	第38-71页
2.1 关联违约条件下交易对手风险估值分析	第38-49页
2.2 交易对手信用完美假设下CDS估值分析	第49-57页
2.3 卖方信用不完美假设下CDS估值分析	第57-65页
2.4 买卖双方信用不完美假设下CDS估值分析	第65-69页
2.5 文献述评	第69-71页
3 无交易对手风险调整的CDS估值模型	第71-82页
3.1 信用违约互换估值机理	第71-74页
3.2 违约过程与回收率	第74-76页
3.3 基本信用事件与估值模型构建	第76-78页
3.4 数值模拟与结果分析	第78-80页
3.5 本章小结	第80-82页
4 单边交易对手风险调整的CDS估值模型	第82-100页
4.1 信用违约互换与单边交易对手风险	第82-84页
4.2 单边交易对手风险下估值的基本信用事件	第84-86页
4.3 单边交易对手风险调整的CDS估值模型构建	第86-94页
4.4 数值模拟与结果分析	第94-98页
4.5 本章小结	第98-100页
5 双边交易对手风险调整的CDS估值模型	第100-117页
5.1 信用违约互换与双边交易对手风险	第100-102页
5.2 双边交易对手风险下估值的基本信用事件	第102-105页
5.3 双边交易对手风险调整的CDS估值模型构建	第105-110页
5.4 数值模拟与结果分析	第110-115页
5.5 本章小结	第115-117页
6 研究结论与政策建议	第117-123页
6.1 研究结论	第117-120页
6.2 启示与建议	第120-123页
参考文献	第123-135页
附录	第135-138页
研究生期间公开发表论文及参与项目	第138-139页
致谢	第139-140页