| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 背景及研究意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题背景及问题发现 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.1.3 国内外研究历史与现状 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究目标和内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 文章结构 | 第14-15页 |
| 2 美元指数研究的基本理论 | 第15-21页 |
| 2.1 汇率决定理论 | 第15-17页 |
| 2.1.1 古典汇率决定理论 | 第15-16页 |
| 2.1.2 现代汇率决定理论 | 第16-17页 |
| 2.2 市场交易理论 | 第17-21页 |
| 2.2.1 技术分析的分类 | 第18页 |
| 2.2.2 三大基本假设 | 第18-21页 |
| 3 影响美元指数波动的因素 | 第21-31页 |
| 3.1 美国宏观经济状况 | 第21-25页 |
| 3.1.1 国民经济核算指标 | 第21-22页 |
| 3.1.2 经济景气指标 | 第22-23页 |
| 3.1.3 价格指标 | 第23-24页 |
| 3.1.4 就业指标 | 第24-25页 |
| 3.1.5 证券市场指标 | 第25页 |
| 3.2 美国货币政策 | 第25-27页 |
| 3.3 地缘政治 | 第27-28页 |
| 3.4 大宗商品价格 | 第28-31页 |
| 4 美元指数波动规律研究 | 第31-43页 |
| 4.1 指标选取 | 第31-32页 |
| 4.1.1 美国自身经济发展 | 第31页 |
| 4.1.2 持有美元的相对收益率 | 第31-32页 |
| 4.2 对比分析 | 第32-36页 |
| 4.3 GRA计算 | 第36-38页 |
| 4.3.1 灰色关联分析法预备知识 | 第36-37页 |
| 4.3.2 对美元指数影响因素的实证研究 | 第37-38页 |
| 4.3.3 对数据的分析 | 第38页 |
| 4.4 效果分析 | 第38-43页 |
| 4.4.1 分析方法 | 第38-39页 |
| 4.4.2 数据处理及分析 | 第39-43页 |
| 5 美元指数研究成果应用 | 第43-51页 |
| 5.1 基于美元指数波动规律的跨周期交易模型 | 第43-47页 |
| 5.1.1 跨周期交易模型介绍 | 第43-44页 |
| 5.1.2 数据处理及结论分析 | 第44-47页 |
| 5.2 基于价格影响因素的商品期货复合对冲套利模型 | 第47-51页 |
| 5.2.1 模型介绍 | 第47-48页 |
| 5.2.2 实例分析 | 第48-51页 |
| 6 结语与展望 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研项目及发表的论文 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-104页 |